信易科技用户论坛| 全站动态 https://forum.shinnytech.com/%e5%8a%a8%e6%80%81/ 全站动态信息。 Fri, 05 Jun 2026 09:08:01 +0800 https://buddypress.org/?v=10.4.0 zh-CN 30 hourly 2 fb0ef81452bcd5cccb0fb999fded66ad 59736947 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26390 Fri, 05 Jun 2026 02:04:41 +0800 模拟数据做多止损记录却是盈利，管理员能不能给个联系方式

]]> 79a6f80f8ad0986dd60d6bde61b7b39e chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26389 Thu, 04 Jun 2026 01:19:54 +0800 不会，如果是今仓应该也在pos_short_today上，可以再测试一下或者给个最小复现问题的代码

]]> 0840fb2bf580f3eadc23a3405cef0690 zhupengyu97 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26388 Wed, 03 Jun 2026 14:03:17 +0800 对于那些不区分CLOSE 和CLOSETODAY的交 […]

]]> 43d0a997e4924e1a9d926094944efa6f chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26385 Wed, 03 Jun 2026 03:04:53 +0800 不是普通的向量化回测，可以理解成“带撮合过程的账户模拟回测”，但也不要把它理解成简单的“信号一出就按K线价格立刻成交”。

天勤回测是事件驱动的，回测里下单、撤单、成交都要跟着 `api.wait_update()` 往后推进；而且撮合不是只看你这一根 5 分钟 K 线的收盘价。对最小订阅周期的 K 线，回测内部会按生成出来的盘口去做撮合，所以就可能出现你看到的两类现象：

1. 反手时，平空和开多不是同一个时刻完成，看起 […]

]]> 4f0d2dbd15df99d64a84b061825cf617 askfate 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26383 Tue, 02 Jun 2026 10:35:07 +0800 两个问题，我的逻辑是在 5min K线上下反手单，限价单开盘买卖平仓，可是在我在开盘的时候平掉了空仓，然后开多
1. 平空

2. 开多

两者下单时间并不一致，虽然价格能对上。这样的情况很多，导致很多下单的时间错乱掉了，一些信号也和向量化回测的结果对不上。
————————————————————————————————— […]

]]> 2d937f25835e8337b96ca0eeffe28271 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26379 Tue, 02 Jun 2026 05:54:29 +0800 支持的。你这段代码里目前只是计算并打印了 `ma_fast_val`、`ma_slow_val`，还没有把指标序列写回 `klines`，所以 web_gui 没有可绘制的数据。

处理方式是：在 `api.wait_update()` 之后，把完整的均线序列加到 K 线 DataFrame 的附加列上。

画到主图：新增 `ma_fast_MAIN`、`ma_slow_MAIN` 两列，值分别用 […]

]]> 78e3e02f683088c418cbac558c8a7782 lyh527803393 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26376 Fri, 29 May 2026 12:06:11 +0800 from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqBacktest, TargetPosTask, BacktestFinished
from datetime import date,datetime
from tqsdk.ta import MA  # 新增导入
# ====================== 策略参数配置 ==================== […]

]]> eadeeeba3dba122f8b53db98feedae5b chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26375 Fri, 29 May 2026 05:53:33 +0800 实时情况下如果只需要 1 分钟 K 线，订阅时用 `api.get_kline_serial(symbol, 60, data_length=2)`。

这里第二个参数 `60` 就表示 1 分钟周期，`data_length` 表示这个 DataFrame 里保留最近多少根 K 线。刚订阅时 TqSdk 会先补齐最近的历史 K 线，所以看起来会“一下子来一大堆”，这是正常的初始化数据，不是推送了多个周期的 […]

]]> 71c99058021afcef41d8baf86c67c7fc chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26373 Fri, 29 May 2026 05:52:56 +0800 `klines` 可以写在循环外，是因为 `api.get_kline_serial()` 返回的是一个会被 TqSdk 持续更新的 DataFrame 引用。只要后面不断调用 `api.wait_update()`，这个 `klines` 对象里的数据会原地刷新。

但 `short_avg = ma(klines[“close”], SHORT)`、`long_avg = ma(… […]

]]> 6e42e996c5884c75dc582209e9f52107 stt1011qhf 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26368 Wed, 27 May 2026 07:33:58 +0800 如上案例，为什么 short_avg 等这类指标一定要写在 api.wait_update 下面 ？如果和 klines 写在一起，数值就无法更新；
而为什么 klines 就可以直接写在外面？

]]> 5025d0f22518b7cb0717c1a7f2bfd81a gjsr2000 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26367 Wed, 27 May 2026 04:45:56 +0800 实时数据情况下，如何只要1min数据，目前看好像来一大堆。无论订购什么级别的数据，都是来一大堆。如题所示。

]]> 6a6faf2fbbc0ea23a7134dedcd80a7fc 1010308108 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26366 Tue, 26 May 2026 15:17:15 +0800 目前最新的版本实现了吗目前最新的版本实现了吗

]]> 6cf1a67d3f0816a87e8c8976297b539f chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26364 Tue, 26 May 2026 02:34:13 +0800 api.close() 不能直接在协程里调用。TqSdk 的协程任务是由外层 api.wait_update() 推进的，协程正在运行时调用 api.close() 会报“不能在协程中调用 close”这一类错误。

处理方式是：协程里只负责 return 结束任务，真正的 api.close() 放在外层 wait_update() 循环退出后的 finall […]

]]> b87ad773db5c3f99b268e35139fa5df7 happiness 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26363 Mon, 25 May 2026 06:04:56 +0800 程序主体是协程代码，现在想要达到一种效果，例如下：
if a>b:
print(‘退出程序,’)
api.close()

但像这样写会报错，那 api.close() 应该写在哪里？或者，有没有其它的方法，也能正常退出程序？

]]> b8d07e4bc629da43b372c37aee594163 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26359 Mon, 25 May 2026 01:29:38 +0800 不要在协程内部直接调用 `api.close()`。`api.close()` 需要在外层 `wait_update()` 返回后调用；如果在协程运行时调用，会报类似“不能在协程中调用 close”的错误。

模板思路是：协程负责下单并等订单结束，外层负责持续 `wait_update()`，任务完成后再关闭 api。

示例结构可以按下面的顺序写：

1. 在异步函数 […]

]]> 7cb56d38f7d649580d0106a074b7ebad chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26358 Mon, 25 May 2026 01:29:26 +0800 这个逻辑可以写程序实现，核心用行情和 K 线接口即可，不属于必须用 `DataDownloader` 的场景。

大致流程是：

1. 用 `query_quotes()` 获取未下市期货合约列表，参数里把 `ins_class` 设为 `FUTURE`，`expired` 设为 `False`。
2. 用 `query_symbol […]

]]> 75b9fd7c58a9788234215131c0161ce4 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26357 Mon, 25 May 2026 01:29:17 +0800 这是回测时点的问题。使用日线 K 线时，当你拿到当天收盘价并据此产生信号时，这根日线实际上已经结束了；此时再下单，不能再按同一根 K 线的收盘价成交，否则就是未来函数。所以进入下一根 K 线成交是正常的。

如果策略真实逻辑是“收盘前下单”，建议用分钟线或更小周期驱动，在收盘前的某个时间点生成信号并下限价单。

如果只是做日线研究、假设按收盘价成交，可以自己按日线 clos […]

]]> 36dc09b65350149a28f307b03ef27fa6 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26356 Mon, 25 May 2026 01:29:04 +0800 可以用 `api.query_symbol_settlement()` 查询交易所合约每日结算价，例如按合约和日期查询最后交易日附近的结算价。

需要注意：`query_symbol_settlement()` 不支持在 `TqBacktest` 回测模式里直接调用。做法是先在非回测模式下把需要区间的结算价查出来，保存成 csv/DataFrame；回测时再读取这份数据做手工结算。

如果还需要判断最后交 […]

]]> 6a5dee0828078e6721bbf9cb675d2e01 yixue0208 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26355 Sun, 24 May 2026 11:39:15 +0800 我测试股指期权的策略，模拟下单不能自动现金结算，只能想办法获取股指期货最后交易日的结算价，然后再手工进行期权的结算，但现在无法获取到股指期货的结算价，有什么办法吗？

]]> 269d83a05b56d8ba203c9503259ca8b9 yixue0208 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26353 Sun, 24 May 2026 04:43:47 +0800 测试etf期权策略，本来也是日线级别的策略，为了提高回测效率用日线的数据进出场，想按照每日的收盘价作为开平仓价格，但提示下单时间错误，用tagetpostask总是下一根k线进出场，有什么办法可以解决吗

]]> 613073d16113df563cc6bd68a65ff44a yzwbs58 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26352 Sat, 23 May 2026 08:25:13 +0800 最近复盘我发现一个现象：大行情大部分都发生在移仓换月期间

于是想到一个逻辑：当同时满足下面4个条件

1.距离最后交易日小于25天

2.主力合约持仓是次主力合约持仓的2.5倍以上

3.主力合约价格站上80日新高

4.主力合约收盘价大于次主力合约收盘价

每日收盘后扫描所有期货品种，输出结果，然后再选出特定品种，再做日内交易

天勤免费版的能实现这个功能吗？手动一个个品种看行情太累了

]]> 579d4d602b3e3e557bfbff732b227765 happiness 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26351 Fri, 22 May 2026 14:32:16 +0800 实盘异步程序，
需求：开完仓后就结束程序，请问 api.close() 应该写在哪里？
能不能给一个简单的模板？

]]> 39f6513a7bbb5459d117e7ab66e20147 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26350 Fri, 22 May 2026 07:25:15 +0800 感谢反馈，这里确实是文档措辞错误。

原文中的“然后再安装自己的需求获取对应合约”应改为“然后再按照自己的需求获取对应合约”。我们会修正文档。

]]> d930f81c33bb24138136a331716d7cac chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26349 Fri, 22 May 2026 07:25:08 +0800 可以分两种情况：

如果是在策略运行过程中，通过 `get_kline_serial()` / `get_tick_serial()` 获取最近一段 K 线或 tick 序列，可以按接口规则使用。

如果是按指定起止日期下载历史行情、导出 CSV，`DataDownloader` 属于 TqSdk 专业版功能，需要专业版权限或试用；免费用户不能使用该下载工具下载全量历史数据。

]]> e7fc2fe03c0ede6642f92e6da1b8260a chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26347 Fri, 22 May 2026 07:24:39 +0800 你贴出的这几行：

websocket send data
websocket received data
wait for data completed

看起来不是 TqSdk 抛出的异常堆栈，而是 websocket 通信/调试日志，表示有发送、接收并完成了一次 `wait_update()` 等待。

如 […]

]]> 6b395f622a7fac92bf7e85a59166105f chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26346 Fri, 22 May 2026 07:24:28 +0800 回测模式下 `get_quote()` 生成的 quote 字段不是实盘行情字段全集。涨跌停、昨结算等字段在回测里目前不提供，所以会看到空值或 `nan`。

如果需要合约基础信息，可以用 `query_symbol_info()` 查询，例如 `price_tick`、`volume_multiple`、到期日、交易时间等；但回测时 […]

]]> 11d25833c970ed552e0f39ee8e7348d7 test_evens的资料已被更新 https://forum.shinnytech.com/%e5%8a%a8%e6%80%81/p/15144/ Thu, 21 May 2026 01:34:37 +0800 0 53f36fefa0cacb2c5c4001e7b6811721 test_evens 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26345 Thu, 21 May 2026 01:33:28 +0800 请问回测的时候怎么获取，回测日合约信息，包括涨跌停等数据，使用get_quote里面字段为空

]]> 7bdeb71d316db72875a19fee133e70b8 zhangxiao 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26344 Wed, 20 May 2026 05:46:57 +0800 写了两个期权实盘监控程序，一个监控CALL一个监控PUT，call那边的程序正常，put一直报下面的信息
websocket send data
websocket received data
wait for data completed
这是什么原因啊？期待回答谢谢

]]> 313d9aceb838a4d01fc325b81a5bd44f kele2026 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26343 Wed, 20 May 2026 01:26:00 +0800 请问免费用户能获取历史数据吗？

多谢

]]> fe39ad1e11cff50e27336814ee11426c gjsr2000 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26333 Tue, 19 May 2026 02:31:02 +0800 原文
在 TqSdk 中，您可以使用 query_quotes 函数来获取对应的外盘合约列表，然后再安装自己的需求获取对应合约

应为：
在 TqSdk 中，您可以使用 query_quotes 函数来获取对应的外盘合约列表，然后再【按照】自己的需求获取对应合约

]]> fe17d4f9c31bdde8963011a106b2839f chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26332 Tue, 19 May 2026 02:30:28 +0800 目前外盘这块支持的是延时行情订阅。
回测需要历史数据支持，但按目前公开文档和现有数据服务，外盘这边暂时还不支持直接回测。也就是说，外盘品种现在可以看行情，但不能像国内期货那样直接走天勤的回测流程。

]]> 85cfa64b7db6ba0e1396f9baaef720ff chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26331 Tue, 19 May 2026 02:30:28 +0800 是的，这里的 token 可以理解为：购买专业版权限后，先通过 token 服务获取访问令牌，然后再用这个 token 去访问 EDB 的业务接口。
也就是说，后续请求数据时，主要是通过 `Authorization: Bearer your_token` 来鉴权，而不是直接拿用户名密码去请求业务接口 […]

]]> cc8df9181fcf39b372af99f024f14ece chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26330 Tue, 19 May 2026 02:30:28 +0800 不是只支持上证50ETF和沪深300ETF两个品种，你截图里的那段示例偏旧了。按目前文档，ETF期权这边已经支持的标的包括：
`SSE.510050` 上证50ETF
`SSE.510300` 上交所沪深300ETF
`SZSE.159919` 深交所沪深300ETF
`SZSE.159915` 创业板ETF
`SZSE.159922` 深交所中证500ETF
`SSE.510500` 上 […]

]]> 029f400ffe50d9098babf8abb77b8408 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26329 Tue, 19 May 2026 02:30:28 +0800 如果你说的是快期模拟账户的资金或持仓重置，目前没有单独开放一个“账户重置接口”。
现阶段可以到快期专业版的账户列表里重置快期模拟账号的资金。

]]> 5521ba4acc9bcf530ad4fb7a26dfcf77 lub 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26328 Mon, 18 May 2026 08:56:46 +0800 官方说明是这样说的：

]]> 89fb95f27ef2143fd136317ae7d7a4c7 dean517 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26327 Fri, 15 May 2026 12:05:26 +0800 如题，外盘的数据可以订阅，但能回测吗？

]]> 1b7660802a3f8e5c6d93641c0fe78710 gjsr2000 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26326 Fri, 15 May 2026 05:12:30 +0800 Token 服务 — EDB Data Services 文档  

当中所提的token，是不是购买专业版本后，可以使用token访问服务，而非使用用户名密码了呢？有没有什么详细说明呢？啥时候有促销啊？

]]> 9e5cc489270fd896873178a9931da4af cjd07 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26325 Thu, 14 May 2026 21:19:23 +0800 能否提供账户重置接口？

]]> 7fa25a4e664aadf101cf87c41bbd4463 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26320 Tue, 12 May 2026 01:22:39 +0800 可以分两步做：

1. 先用 `query_cont_quotes()` 拿到主力合约列表
2. 再对这些主力合约逐个 `get_quote()`，读取当前时刻的 quote 字段

TqSdk 里没有一个“直接一次性返回所有主力合约剖面行情”的单独函数。通常做法就是先查主力合约，再批量拿 quote。
如果你要的是当前截面数据，用 ` […]

]]> 236f79e6ddc50377a2ecc9a99b37cea0 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26318 Mon, 11 May 2026 07:50:42 +0800 这要先区分你用的是 `TqSim` 还是 `TqKq`。

`TqSim` 是本地模拟账户，持仓和资金只在当前程序里，不会同步到快期 App，所以在 App 里看不到是正常的。

如果你想让模拟持仓和快期 App 里的“快期模拟”互通，要用 `TqKq`。`TqKq` 对应的是快期体系里的长期模拟账户，这个账户在快期 App、快期 […]

]]> de3bd5024e0e89013de06f64a89d193c chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26315 Mon, 11 May 2026 06:16:43 +0800 免费版目前不能使用 `TqSimStock`。

从报错信息来看，`TqSimStock` 这类股票模拟账户能力不在免费权限里，所以会提示“您的账户不支持 TqSimStock，需要购买后才能使用”。

简单区分一下：

– `TqSim()`：期货本地模拟
– `TqKq()`：期货快期模拟
– `TqSimStock()`：股票本地模拟
– ` […]

]]> 606e424b0db6cffd90985ca4170cd2ff hohaha66 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26314 Mon, 11 May 2026 03:38:36 +0800 tqsdk登录的快期账号，模拟运行，已经持仓了，但快期app里面快期模拟看不到 咋回事  。。 两者传递是滞后吗 还是不通

]]> 0e3acdb134ae4925f1bda7e2c4e2c466 gjsr2000 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26313 Sun, 10 May 2026 10:56:28 +0800 请问在调用ticks数据或其他数据的时候，有没有一次性获得所有日盘主力合约剖面行情或夜盘主力合约剖面行情的函数。不要全部数据，只要剖面数据。

]]> ccffcef579015ce3b3aec6193c7a87f5 gjsr2000 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26312 Sun, 10 May 2026 05:22:59 +0800 ValueError: assignment destination is read-only 问题确实管用，是pandas的问题。

]]> 342cc69f793ea79d215fce3b10984da0 wulongmao 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26311 Fri, 01 May 2026 07:21:41 +0800 免费用户使用TqSimStock时，得到的错误信息是：您的账户不支持 ，需要购买后才能使用。升级网址：https://www.shinnytech.com/tqsdk-buy/
券商 SIMULATED 连接失败

]]> 8607e33838adf41f142b7b7f7cc2690b chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26310 Tue, 28 Apr 2026 06:39:37 +0800 今天部分用户在天勤里使用simnow会有问题，已经在修复了哈

]]> 4b5ae251cf01c08ac0337601d0f070c6 cardinal2 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26309 Tue, 28 Apr 2026 01:43:18 +0800 我也是，天勤给说法了吗？

]]> 27b47eaa4f67259db812a35c1d34a86d maxiaoqi 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26308 Tue, 28 Apr 2026 01:18:57 +0800 显示：

2026-04-28 09:16:51 – INFO – 通知 254678: 与 wss://otg-simnow.shinnytech.com/trade 的网络连接已建立
2026-04-28 09:16:51 – INFO – 通知 : 与 wss://free-api.shinnytech.com/t/nfmd/front/mobile 的网络连接已建立
2026-04-28 09:16:51 – IN […]

]]> 97918ad2dacd80853535c05ff5b61af2 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26307 Mon, 27 Apr 2026 08:44:00 +0800 使用天勤需要有python编程经验哈，具体可以先看看官网文档里的快速入门章节
模拟是免费的，实盘除了官网上写的三家合作期货公司其他是需要收费的

]]>