信易科技用户论坛| 全站动态 https://forum.shinnytech.com/%e5%8a%a8%e6%80%81/ 全站动态信息。 Fri, 26 Jun 2026 09:42:04 +0800 https://buddypress.org/?v=10.4.0 zh-CN 30 hourly 2 0c6eeb9c3d0277ec4c06f9b220a85b46 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26437 Fri, 26 Jun 2026 07:56:10 +0800 持仓列表里不会区分手动还是程序下单哈，可以用get_position把持仓合约筛选出来，然后通过get_quote_list获取持仓合约的行情

]]> dc328adc76f718f44d352676da3d9ec3 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26436 Fri, 26 Jun 2026 07:54:38 +0800 我们的期货数据是16年及之后哈

]]> afa9d1b8fd54bfd8af5e12667a81ffad chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26435 Fri, 26 Jun 2026 07:53:58 +0800 外盘延时数据是不收费的，可以参考这篇文档https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/usage/kqd_symbol.html

如果程序报不存在的话应该是没有这个外盘合约

]]> 3cf919987f50ffec5b5368fa8ba1ab6e xinli93 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26434 Fri, 26 Jun 2026 07:29:13 +0800 我想实现，手动下单后，通过获取持仓信息，来找到手动下单的合约，然后实时监控持仓止盈与止损。

]]> 21cca36bd6c8f579e5d4093a88f7b3bb test_evens 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26433 Fri, 26 Jun 2026 00:54:37 +0800 天勤中期货tick和分钟行情，各个交易所最早可查询到哪一天

]]> 698a45c7f62646718604b8087cecaef9 yzwbs58 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26432 Thu, 25 Jun 2026 13:28:03 +0800 外盘延时数据也要收费吗？如何获取外盘15分钟的延时数据？先股器能选国内期货品种，但选不了外盘品种，查了下，好像是没有数据权限

]]> 7d792539519ebbfa1b9d65def2acaf7a chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26430 Thu, 25 Jun 2026 01:55:50 +0800 可以，分两种情况处理：

1. 如果是想知道“主连当前对应的实际主力合约”，订阅主连代码后看 `quote.underlying_symbol`。例如主连代码是 `KQ.m@SHFE.rb`，先 `api.get_quote(主连代码)`，再 `api.wait_update()`，然后读取这个 quote 的 `underlying_symbol` 字段即可。

回测里也可以用这个字段。如果需 […]

]]> ffb1febcda487cda5f8b927af574c5af liucp 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26429 Wed, 24 Jun 2026 14:14:31 +0800 有什么办法根据主连代码获取到该品种的所有有效期货合约代码么？或者获取该品种的近月合约代码

]]> 3f567b2e3523782cd75805ede19afc20 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26428 Wed, 24 Jun 2026 01:53:42 +0800 可以交易商品期权的

]]> f6046c5d5d281c6bbd4b5e62fcd49afd song_qg 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26426 Tue, 23 Jun 2026 08:35:47 +0800 目前，TqSdk的宏源用户，徽商用户，银河用户可以交易商品期权吗？

]]> e882f20ae689d307ad48947958fa04b1 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26425 Tue, 23 Jun 2026 01:32:39 +0800 先说结论：同花顺回放里显示的 PTA2609，不能直接和天勤的 CZCE.TA605 对比，它们并不是同一合约。TA605 是 2026 年 5 月合约，TA2609 是 2026 年 9 月合约；还需要确认同花顺回放使用的是具体合约、主连还是其内部连续合约规则。

另外，天勤 1 分钟 K 线的 datetime 是该 K 线的起始时刻。因此天勤的 09:00 […]

]]> b6cb64be1929ca026e77046f9052b776 xq211165 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26424 Mon, 22 Jun 2026 21:21:18 +0800 这是PTA（不知道哪个合约，同花顺始终显示PTA2609但是这是不可能的因为1月份2609不可能是主力有这么大的成交量。如果是主力那就是TA605)  2026年1月23日9：01的1分钟K线，

天勤CZCE.TA605取出来则是

datetimedatetime_nanoCZCE.TA605.openCZCE.TA605.highCZCE.TA605.lo […]

]]> d423adafb5ff6cde23211b2560481eae ringo 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26423 Thu, 18 Jun 2026 02:50:52 +0800 问题不在 ATR/MA 公式，而在 web_gui 自定义画线和 pandas 3.x 的兼容上。

你加了：
klines[“ma_B2”] = ma.ma
klines[“ma_B2.board”] = “B2”
之后，TqSdk 内部会在 [api.py (line 3949)](D:/git/tqsdk-python-private/tqsdk/api.py:3949) 里把这些新增列 […]

]]> 66b0bd4767b9ef25f5dd588778402dbf mariposas 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26421 Wed, 17 Jun 2026 13:35:40 +0800 想要插入一个atr的副图指标，现在在按照示例文档尝试插入ma

复制过去的，代码在17-28

回测后api.py报错ValueError: assignment destination is read-only

请问是什么问题？应该怎么修改？感谢！

]]> ad84f07f191b1ef09449e29d136d5fbf chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26420 Wed, 17 Jun 2026 05:45:37 +0800 你说的专业版是指天勤还是快期呢，然后什么场景下还要用token来登录api呢

]]> fb3ea28594f1ff33c186dbc952a45835 gjsr2000 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26419 Wed, 17 Jun 2026 03:54:21 +0800 专业版获取token后，api登陆方式能否以token形式进行。看tqapi类里，似乎没有这种登陆方式。

]]> 9efff785d0a4e935d4650eb1f91349db chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26418 Mon, 15 Jun 2026 09:08:41 +0800 这个报错的意思是当前 Python 环境里缺少 `aiohttp` 这个依赖包。通常是安装不完整，或者运行代码用的 Python 环境和安装 TqSdk 时的环境不是同一个。

可以在当前运行代码的环境里重新安装/升级 TqSdk，命令是：`python -m pip install -U tqsdk`。

如果仍然提示缺 […]

]]> a037515a7ef191c7e9859ee61b405483 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26417 Mon, 15 Jun 2026 09:08:25 +0800 这是因为 `get_kline_serial()` 返回的是一个会被后续行情包更新的引用。刚创建订阅对象时，首包数据还不一定已经回来，所以立刻 `print(k_1)` 可能看到 `NaN` 或未初始化值；等外层 `api.wait_update()` 继续驱动之后，这个对象才会被填充和更新。

你图里的 `k_2` 之所以正常，是因为它在主流程里先创建，后续创建 task、进入 `wait_upd […]

]]> db98c51588c7d43d1020abb71dbbbd4e chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26415 Mon, 15 Jun 2026 09:07:22 +0800 回测模式下取不到是正常的：`quote.upper_limit` 和 `quote.lower_limit` 在回测中会是 `nan`。这两个字段依赖行情侧提供的合约状态数据，回测数据里目前不包含这部分 […]

]]> 49b2c9da9ee7020082b03d82a763ce92 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26414 Mon, 15 Jun 2026 07:01:35 +0800 query_all_level_finance_options 的 入参 has_A=False 这里把可用的合约过滤掉了，把这个参数改成none

]]> d11ce55461e5e7ef668350b71b0e6670 quantalon 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26413 Mon, 15 Jun 2026 06:25:44 +0800 如下代码：

输出的结果如下，都无法获取到合约列表：
instrument_date=datetime.date(2026, 1, 5)
base_price=np.float64(7.588)
itm_symbols=[] […]

]]> 10894dedbfda6b06f610d1e2ddb191c0 mendax100 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26412 Sun, 14 Jun 2026 07:41:02 +0800 请问在回测模式下，通过quote.upper_limit和quote.lower_limit好像获取不到涨跌停价。实盘中是否可以？有什么解决办法获取？

]]> 25c46ea9c2dad2c302a629f8a6c7654b cl4816 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26411 Fri, 12 Jun 2026 09:38:47 +0800 为什么 klines 在不同的位置，效果会不一样？

]]> 9b6bd84b1ed382d533960b4210ac69f1 mariposas 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26410 Fri, 12 Jun 2026 08:48:43 +0800 刚下完输入测试文档就会报错ModuleNotFoundError: No module named ‘aiohttp’

]]> b2b58827f2c06d34318107a4b501adcf chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26409 Fri, 12 Jun 2026 03:27:44 +0800 天勤没有实时的外盘数据哈

]]> 723f37b3121e5a587e71e97835672dd7 tongji40 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26408 Wed, 10 Jun 2026 11:31:20 +0800 如题，怎么获取外盘行情不延迟的接口

]]> 0be05b9c988de9689ce8d3daa20edc8a chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26407 Tue, 09 Jun 2026 08:00:46 +0800 文华商品指数的具体成分、权重及换月规则并非 TqSdk 提供的数据，无法保证自行计算结果与文华指数一致。官方也不提供代写代码服务。

]]> 3a1882983e0e6c3cfc6107de09f43dad chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26406 Tue, 09 Jun 2026 08:00:46 +0800 中证商品期货指数的具体成分、权重及换月规则并非 TqSdk 提供的数据，无法保证自行计算结果与官方指数一致。官方也不提供代写代码服务。

]]> 2a57b5f1c942d3bfd7054a39580bb487 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26405 Tue, 09 Jun 2026 08:00:46 +0800 `api is not None` 只能说明 Python 中的 `TqApi` 对象已经创建，不能代表客户端与服务端连接始终正常。

程序需要持续调用 `api.wait_update()` 才能收发数据和驱动后台任务。可以使用 `api.wait_update(deadline=time.time() + 10)` 设置等待超时，但没有更新不 […]

]]> 0f3b155b56c67f372fce2b0b85ac4795 aaaeee 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26404 Tue, 09 Jun 2026 02:57:25 +0800 中证商品期货指数是那边官方的，好像没法直接用，老师可以写个对应的指数么

最好走势和中证商品期货指数一样的

]]> a0d0cbc9a51da864eff805c5f5496d4a aaaeee 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26403 Tue, 09 Jun 2026 02:55:56 +0800 这个就是一个整体走势，文华有这个指数，老师可以帮忙写个参考么？

]]> fa5c32076044863481a0acc80b1b0165 gjsr2000 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26402 Tue, 09 Jun 2026 02:24:28 +0800 有时候发现，到了开盘时间，客户端没有新数据更新，如何确认 客户端与服务端的 连接状态。

]]> b291b58442da8d65f0a7c0378ff8a851 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26401 Mon, 08 Jun 2026 06:44:23 +0800 需要看具体成交明细才能判断。模拟账户的盈亏以开平仓成交价、方向、手数和合约乘数计算，“止损”本身可能只是策略里的触发/记录标签，最终是否盈利要看实际开仓价和平仓成交价。

]]> d4d8a314ce9c185d329364247b85129d chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26400 Mon, 08 Jun 2026 06:44:23 +0800 麻烦提供一下卡住时的原始报错，我们先看具体卡在哪一步。

这类情况可能和网络、DNS、代理、防火墙、认证连接或行情服务器连接有关，只看当前代码片段还不太好判断。

]]> 67c450e521cfae34729bec590f1b3aae chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26399 Mon, 08 Jun 2026 06:44:23 +0800 期货回测里可以通过 `TqSim.set_commission()` 设置每手手续费。回测时先创建 `sim = TqSim()`，把它传给 `TqApi`，然后对需要的合约设置手续费即可，例如 `sim.set_commission(“SHFE.cu2607”, 50)`。

需要注意：这是按“每手手续费”设置；如果多个合约都交易，需要分别设置。股票本地模拟 `TqSimStock` 暂不支持设置手续费。

]]> 6460ccacb386104f54e40feece6be8ec chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26398 Mon, 08 Jun 2026 06:44:03 +0800 目前天勤没有 `TqReplay` 这个复盘模式，因此不建议按这个方向处理。

如果是想做历史数据回放/策略验证，可以使用 `TqBacktest` 回测模式。

]]> 976f815ab1d2917e8d4b7e145e730a68 reichswehr 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26396 Sat, 06 Jun 2026 14:50:59 +0800 周末休息时间调用TqReplay创建复盘模式的api，报错如下：

ConnectionError: HTTPConnectionPool(host=’replay.api.shinnytech.com’, port=80): Max retries exceeded with url: /t/rmd/replay/create_session (Caused by N […]

]]> d96f3ef5477e70458a79fb609b3d6be9 sylvanas 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26395 Sat, 06 Jun 2026 12:12:05 +0800 回测了下，发现没有手续费，结果会高估盈利，特别是高频交易啊。

]]> a8cf965cc55378326a3134d07465bf44 freesuu 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26391 Sat, 06 Jun 2026 11:13:53 +0800 最近几天的情况：

06.04 连接成功:

06.03 06.05都连接不上，一直卡着，也没有超时:

请问可能是什么原因？

]]> fb0ef81452bcd5cccb0fb999fded66ad 59736947 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26390 Fri, 05 Jun 2026 02:04:41 +0800 模拟数据做多止损记录却是盈利，管理员能不能给个联系方式

]]> 79a6f80f8ad0986dd60d6bde61b7b39e chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26389 Thu, 04 Jun 2026 01:19:54 +0800 不会，如果是今仓应该也在pos_short_today上，可以再测试一下或者给个最小复现问题的代码

]]> 0840fb2bf580f3eadc23a3405cef0690 zhupengyu97 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26388 Wed, 03 Jun 2026 14:03:17 +0800 对于那些不区分CLOSE 和CLOSETODAY的交 […]

]]> 43d0a997e4924e1a9d926094944efa6f chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26385 Wed, 03 Jun 2026 03:04:53 +0800 不是普通的向量化回测，可以理解成“带撮合过程的账户模拟回测”，但也不要把它理解成简单的“信号一出就按K线价格立刻成交”。

天勤回测是事件驱动的，回测里下单、撤单、成交都要跟着 `api.wait_update()` 往后推进；而且撮合不是只看你这一根 5 分钟 K 线的收盘价。对最小订阅周期的 K 线，回测内部会按生成出来的盘口去做撮合，所以就可能出现你看到的两类现象：

1. 反手时，平空和开多不是同一个时刻完成，看起 […]

]]> 4f0d2dbd15df99d64a84b061825cf617 askfate 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26383 Tue, 02 Jun 2026 10:35:07 +0800 两个问题，我的逻辑是在 5min K线上下反手单，限价单开盘买卖平仓，可是在我在开盘的时候平掉了空仓，然后开多
1. 平空

2. 开多

两者下单时间并不一致，虽然价格能对上。这样的情况很多，导致很多下单的时间错乱掉了，一些信号也和向量化回测的结果对不上。
————————————————————————————————— […]

]]> 2d937f25835e8337b96ca0eeffe28271 chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26379 Tue, 02 Jun 2026 05:54:29 +0800 支持的。你这段代码里目前只是计算并打印了 `ma_fast_val`、`ma_slow_val`，还没有把指标序列写回 `klines`，所以 web_gui 没有可绘制的数据。

处理方式是：在 `api.wait_update()` 之后，把完整的均线序列加到 K 线 DataFrame 的附加列上。

画到主图：新增 `ma_fast_MAIN`、`ma_slow_MAIN` 两列，值分别用 […]

]]> 78e3e02f683088c418cbac558c8a7782 lyh527803393 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26376 Fri, 29 May 2026 12:06:11 +0800 from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqBacktest, TargetPosTask, BacktestFinished
from datetime import date,datetime
from tqsdk.ta import MA  # 新增导入
# ====================== 策略参数配置 ==================== […]

]]> eadeeeba3dba122f8b53db98feedae5b chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26375 Fri, 29 May 2026 05:53:33 +0800 实时情况下如果只需要 1 分钟 K 线，订阅时用 `api.get_kline_serial(symbol, 60, data_length=2)`。

这里第二个参数 `60` 就表示 1 分钟周期，`data_length` 表示这个 DataFrame 里保留最近多少根 K 线。刚订阅时 TqSdk 会先补齐最近的历史 K 线，所以看起来会“一下子来一大堆”，这是正常的初始化数据，不是推送了多个周期的 […]

]]> 71c99058021afcef41d8baf86c67c7fc chaos 回答了 一个问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26373 Fri, 29 May 2026 05:52:56 +0800 `klines` 可以写在循环外，是因为 `api.get_kline_serial()` 返回的是一个会被 TqSdk 持续更新的 DataFrame 引用。只要后面不断调用 `api.wait_update()`，这个 `klines` 对象里的数据会原地刷新。

但 `short_avg = ma(klines[“close”], SHORT)`、`long_avg = ma(… […]

]]> 6e42e996c5884c75dc582209e9f52107 stt1011qhf 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26368 Wed, 27 May 2026 07:33:58 +0800 如上案例，为什么 short_avg 等这类指标一定要写在 api.wait_update 下面 ？如果和 klines 写在一起，数值就无法更新；
而为什么 klines 就可以直接写在外面？

]]> 5025d0f22518b7cb0717c1a7f2bfd81a gjsr2000 提了一个新问题 问题 https://forum.shinnytech.com/?p=26367 Wed, 27 May 2026 04:45:56 +0800 实时数据情况下，如何只要1min数据，目前看好像来一大堆。无论订购什么级别的数据，都是来一大堆。如题所示。

]]>