@ringo再请教一下，我试着按那个链接里的方法测试了一下，感觉好像结果不太对，总时间绝大多数都在400-500ms之间，这样算出来t1+t3约为200ms。但是如果t1+t3=200ms，t2为0-500ms之间的随机数，那总时间应该是分布在200-700ms左右，不应该范围那么窄在400-500ms？我测试的冷门合约行情变化只有我的挂撤单，上期大商郑商所都挑了个合约试，代码是这样的。...
下面链接里说明的方法是，计算下单至接收到更新的行情截面数据的时间，减去交易所更新行情截面数据的时间间隔，计算多次的平均数就是对本地发送数据到交易所+交易所返回到本地的时间估算。...
@lisiheng好的谢谢，还有请问在运行策略时，每个合约单独作为一个py文件运行，每个合约创建一个api实例，文档里有说“每个策略进程要建立一个单独的服务器连接,...
在下面这段报撤单的过程中，我理解的过程是这样的： 在count=1的时候，wait_update()中发送委托单，并收到委托单已报入交易所的信息，这时order.is_online=True，并执行if...
请问通过api.get_quote()获取多个合约的实时行情，api.wait_update()最新数据传输和接收速度和get_quote的数量有关系吗，同时监测多个合约会不会比单个合约速度慢？...
下载了SZSE.399905的历史tick数据，发现2018-07-23, 2020-11-27, 2020-11-30, 2020-12-01, 2020-12-03这五个日期没有数据，但是在软件上看了下这几个日期应该都是正常有数据的才对？请帮忙看下是什么原因，谢谢。
不使用ipython，直接以程序运行，某些合约无法查到的问题仍然是存在的，例如问题中的hc1602, sn1602。请问这是什么原因？@ringo
只找到了到期日，请问目前是没有合约的上市日期的数据吗？
例如使用"get_quote"查询hc1602和sn1602数据后报错“contains non-existent instrument”，且这之后再查询别的数据，报错"获取 ['SHFE.hc2110'] 的行情信息超时，请检查客户端及网络是否正常"，需要api.close()后从新连接才可正常使用。
你好，刚才试用了一下历史数据下载功能，下载了2020-08-03的CU2009, M2009, CF2009三个品种的tick数据，发现CU的数据为level2，包含买卖1-5档价格和挂单量的数据，但是M和CF的数据只有买一和卖一，请问为什么只有上期所的品种是level2的数据？谢谢。
