【tqsdk1.8.1开仓绘图bug】用在set_target_volume开仓web绘图的开仓标志会画到上一根k线上
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Apr 29 2018, 16:14:56) [GCC 7.2.0] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import tqsdk 在使用天勤量化之前，默认您已经知晓并同意以下免责条款，如果不同意请立即停止使用：https://www.shinnytech.com/blog/disclaimer/...
交易y1701合约： 在linux跑就会出现以下的成交记录，以下日志是tqsdk底层自动打印出来的，可以看见在交易时间范围之外还有成交： INFO - 模拟交易下单...
代码1： from datetime import date import sys import time from tqsdk import TqApi, TqAccount, TargetPosTask, BacktestFinished, TqBacktest, TqSim, tafunc def test3(): api...
au1606 也有同样的问题
复现bug的代码如下： from datetime import date import numpy as np from tqsdk import TqApi, TqBacktest np.seterr(all='ignore') import warnings warnings.filterwarnings("ignore")...
https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/usage/backtest.html#backtest 已经找到解答。 如下： 回测框架的规则是当没有新的事件需要用户处理时才推进到下一个行情, 也就是这样:...
订阅tick数据，while中执行 api.wait_update() 后立即下单 api.insert_order(symbol=SYMBOL, direction="BUY", offset="OPEN", volume=1, limit_price=buy_open_price) 会陷入死循环，tick数据不会推进。具体见以下可复现代码：...
你看下我的例子py代码，1分钟和60分钟k线时可以同时用is_changing判断到时间变化的，这也是符合逻辑的，应该就是日k线的bug。其他周期的也可以测试下。大力度周期要能被小周期的整除才行。
检查回测数据的时候发现以上不正常的交易记录，从管理员 @west 和 @Ringo 那里得知是一个以前就发现的bug有待修复，是因为交易所18点的时候还会传递数据过来，就把这个tick当成了行情，所以交易的时候用这个18点的tick来做了成交。当时发觉哪里不对，策略是按照日k线...
谢谢，这套机制应该在介绍get_quote函数的地方也说明下，很容易理解出错。
通过downloader下载的数据是正常的，datetime毫秒数据也是和ctp对应上的。quote datetime里的毫秒字段也不对。 以下是通过downloader下载的： 2020-01-14 14:59:58.500000000,3571.0,3572.0,3518.0,3569.0,21,3571.0,1436,915902,32485597590.0,1311233...
csv_file_name 参数会指定文件 没在相对目录下？
tqsdk没有这个功能，需要自己判断哪个合约是主力合约
from contextlib import closing from tqsdk import TqApi, TqSim from datetime import date from tqsdk import TqApi, TqBacktest acc = TqSim(init_balance=100000) api = TqApi(account=acc,...
from tqsdk import TqApi, TqSim, TargetPosTask, BacktestFinished, TqBacktest from tqsdk.tafunc import ma from datetime import date import multiprocessing from multiprocessing...
以上拉取数据超时报错是在电信500M下载带宽下跑的，应该还是服务器反应不过来了
报错： raise Exception("获取 %s (%d) 的K线超时，请检查客户端及网络是否正常" % (symbol, duration_seconds)) Exception: 获取 ['SHFE.fu1909'] (86400) 的K线超时，请检查客户端及网络是否正常...
webui上显示也有类似的问题，webui显示的是按照常规的k线合成方案，而tqsdk的k线合成方式是，把上一根k线的最后一根tick的价格作为当前bar的看盘价和时间。...
对几千个参数进行回测，会用到几十个 某合约某周期某时间段的数据。 电信网络100M下载带宽，每个合约、每个参数在一个新子进程中跑，回测过程中出现大量以下类似的数据获取超时异常报错：...
