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答案

直接看tqsdk的模拟交易部分的源代码，它回测的时候使用目标持仓函数的逻辑很简单，默认模式下，如果是平仓多头，直接使用买一价下单瞬间成交。如果是PASSIVE模式，由于是使用卖一价下单，如果你订阅的是分钟级别数据，那么是在下一次数据到来的时候才进行撮合，这往往容易导致价格的巨大跳跃。如果是手动限价单，以买入多头为例，只要报价大于等于卖一价，你报价100000000就直接以100000000成交，和实盘的价格撮合逻辑有巨大差异。...

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我这也是一样的错误，可能服务器宕机了。

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