直接看tqsdk的模拟交易部分的源代码，它回测的时候使用目标持仓函数的逻辑很简单，默认模式下，如果是平仓多头，直接使用买一价下单瞬间成交。如果是PASSIVE模式，由于是使用卖一价下单，如果你订阅的是分钟级别数据，那么是在下一次数据到来的时候才进行撮合，这往往容易导致价格的巨大跳跃。如果是手动限价单，以买入多头为例，只要报价大于等于卖一价，你报价100000000就直接以100000000成交，和实盘的价格撮合逻辑有巨大差异。...
我是使用主连合约对应的quote的时间，把00.000000时间的整点报价过滤掉就行。
我这也是一样的错误，可能服务器宕机了。
order = api.insert_order(symbol=contract, direction="BUY", offset="OPEN", volume=1, limit_price=100000000) 这样的限价单，只要多头设定价格大于历史价格就直接以设定的价格成交，完全不考虑市场交易者提供的实际价格如卖一价卖二价等进行撮合。空头则是低于历史价格就强制以限定价格成交。这样严重影响策略的收益导致策略失效，完全不合理。...
策略简介 R-Breaker是一种短线日内交易策略，该策略已经在市场上存活了二十年之久，尤其当指数波动较大时，该策略表现越好，被Future Thruth评为最赚钱的策略，同时根据S&P至2011年底的统计，R-Break也多次名列前十，由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定，尤其是一年业绩榜单，时常会发生变化，因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键，杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型，其中就包括...
