那如果出现这种情况，我有没有办法确保我当时获取的不是上一根的收盘价，而是实际的开盘价。因为我的策略可能会根据开盘价进行处理
我就是订阅15min的k线，但是当13.30时，我打印klines.iloc[-1].open，打印的是2397而不是2399。 这是我当时打印的日志： TqsdkEngine: 新k线产生, k line datetime:2025-08-20...
我现在订阅行情，最新一根k线的datetime变动就触发策略。但是当开盘发生跳空时，获取到最新一根k线的open是上一根k线的close，而不是跳空后的价格。现在我想获取跳空后的价格，应该怎么处理？...
我现在的策略依赖于开盘价，在每一根k线生成时根据开盘价来判断是否下单。但我发现最新的k线生成时，获取到的open似乎不是实际的open，而是上一根k线的close？如果出现跳空，这时获取的open就与实际的open有较大差异。现在我想确保获取到正确的open，请问应该怎么处理？
策略简介 R-Breaker是一种短线日内交易策略，该策略已经在市场上存活了二十年之久，尤其当指数波动较大时，该策略表现越好，根据S&P至2011年底的统计，R-Break也多次名列前十，由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定，尤其是一年业绩榜单，时常会发生变化，因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键，杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型，其中就包括...
