谢谢。关于回测的撮合逻辑我大概明白了。听下来，感觉回测过程最好就不要太纠结由于撮合逻辑导致的成交成本了，我们可以自己拿着回测成交记录再手动调整下，要不然磨刀的时间就太长了，没时间砍柴了。另外，想问下问1，回测或者实盘代码中需要在加一段代码来保证成交后再执行后续动作吗，还是说目前的程序机制就已经是这样的。
描述：我的回测程序下的目标价是632.7，然后调用了targetPosTask去建仓，选择的passive模式。由于不知道targetPosTask运行的内在机理，所以在调用targetPosTask之后，我增加了然后调循环api.wait_update去触发下单以及等待position.pos_long...
报错如下： Traceback (most recent call last): File "c:\Users\lixiaotao\Desktop\沉沦\天勤\run_test2.py", line 5, in <module> api = TqApi(auth=TqAuth("1138987769", "Kuaiqi314!")) File "C:\veighna_studio\lib\site-packages\tqsdk\api.py",...
我也发现了类似的问题，但是后面解决了。解决方法就是在api.is_changing判断的同时加个额外条件。具体如下所示。 if api.is_changing(k60m.iloc[-1]) and \ not((k60m['open_oi'].iloc[-1]...
在回测过程中打印60分钟K线的结果，发现开高低收都一样，论坛上这个https://forum.shinnytech.com/question/22821/answer/22833/遇到了同样的问题，我看答复后，仍然不太理解。...
策略简介 R-Breaker是一种短线日内交易策略，该策略已经在市场上存活了二十年之久，尤其当指数波动较大时，该策略表现越好，根据Richard Dennis，由于进入榜单的交易系统业绩并不稳定，尤其是一年业绩榜单，时常会发生变化，因此模型的稳定性和一致性其实比短期排名更加关键，杂志给出了长期来看一致性最好的十大交易模型，其中就包括...
