根据api说明get_his_volatility是计算历史波动率，该函数调用了 _get_volatility来计算波动率。 _get_volatility函数的第一步是计算对数收益率，用的公式是 np.log(series.shift(1)[1:]...
谢谢，那么是不是上期所和能源所的今仓必须用closetoday，用close是平不掉的？
请问， 在TargetPosTask代码中，_get_order方法中在判断如果是平昨仓且标的在大商所或者郑商所交易时，有一句注释，写的是“判断是否有未冻结的今仓手数:...
回测的时候使用的很多，否则就需要自己拼接合约，有点麻烦。有些数据源会提供类似信息，比如wind里提供的主连日线数据就可以加一列指向标的合约。因为策略问题，如果能获取指定日期的所有活动合约以及相关信息，比如成交量，就更完美了。
那个帖子里的代码我在手册上看过，但是只是获取当前主连数据的标的合约的，我这里想获取的是历史主连。 比如，获取过去2000个主连日K线，那么每一条K线对应的标的合约代码
回测的时候既然不能直接在主连合约上交易，那么有没有方法可以获取历史主连对应的标的合约？
交易品种 大豆原油 交易单位 10 吨/手 报价单位 元（人民币）/吨 最小变动价位 2 元/吨 涨跌停板幅度* 上一交易日结算价的4％ 合约月份 1,3,5,7,8,9,11,12月...
