我订阅的时分钟k线数据 klines = api.get_kline_serial(SYMBOL, TIME_CELL, data_length=int(10 * 60 * 60 / TIME_CELL)) ... ... while True: api.wait_update() # 新产生一根K线 if api.is_changing(klines[-1],...
这个是肯定能重现的，中午休市的时候也会断开链接。上面的log信息是根据分钟k线的数据，1分钟打印一些商品数据信息。 其实碰到类似问题时， api没有自动启停机制么？需要自己监测并自动重启策略？
2020-04-07 11:07:00,594 - short_model_2_1.py[line:145] - INFO: CURRENT PRICES: close = 566.500000, vwap = 567.645544, day_open = 565.500000 at 2020-04-07 11:06:59.794000! 2020-04-07 11:08:00,597 - short_model_2_1.py[line:145]...
收到。测试了下，跟踪tick数据可以获取average，但pre_settlement等依旧为nan。 这些数据的缺失对日内策略回测来说极不方便，有什么方法可以绕过这个问题？
quote = api.get_quote(SYMBOL) klines = api.get_kline_serial(SYMBOL, 60, data_length=385) if api.is_changing(klines[-1], "datetime"): print("Testing: ", quote["average"], quote["pre_settlement"])
