信易科技用户论坛| lihan | 动态 https://forum.shinnytech.com/%e6%88%90%e5%91%98/diyano/activity/ lihan的动态信息。 Sun, 05 Apr 2026 13:01:37 +0800 https://buddypress.org/?v=10.4.0 zh-CN 30 hourly 2 8e9839c454b6ff491a5b77f33ca0c12a lihan 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=11958 Tue, 04 Aug 2020 05:12:26 +0800 如图，这是今早的信号转换时的表现，只平了仓位，没有反向开仓；

这是昨晚信号变化的时候的正常表现，平仓之后开仓

]]> 3ddb45730da42d88245ec8dc676afb1c lihan 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=11818 Thu, 23 Jul 2020 12:49:52 +0800 在5月28号、29号这两天鸡蛋指数出现了不正常的上涨，此时持仓量最大的07/08/09合约都没有出现这种异常的波动（见下图南华鸡蛋指数）。

我无法想象是什么合成算法能造成这种波动。

]]> fe4b5e7046780214273f5be377742509 lihan 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=11376 Tue, 30 Jun 2020 06:16:05 +0800 如题，如果指数回测的时候能够自动交易指数对应的主力合约那么回测结果会更真实，也有实盘的价值。

]]> 10ef3e3bb82c24f4896e101523c79126 lihan 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=10197 Thu, 07 May 2020 12:50:10 +0800 由于tqsdk始终使用openmd.shinnytech.com/t/md/front/mobile作为行情源，我用测速网站显示ip在广州，不是很不利于期货交易么….

]]> e1fbdf238c225ea2a455a503ed914466 lihan 回答了 一个问题 https://www.shinnytech.com/?p=9561 Wed, 08 Apr 2020 13:53:06 +0800 计算当前时刻和当前k datetime的时间差，假设是分钟k，则时间差50s的时候下单

]]> ca1173bc51eb9934a7d2e149a63cb094 lihan 回答了 一个问题 https://www.shinnytech.com/?p=8949 Fri, 06 Mar 2020 02:01:08 +0800 用InsertOrderUntilAllTradedTask

]]> b48c5e9e49a3ab0eed12c79be0ef385e lihan 回答了 一个问题 https://www.shinnytech.com/?p=8724 Sun, 23 Feb 2020 14:00:44 +0800 485b8b9a658a1e29aec6606fe0a1047d lihan 回答了 一个问题 https://www.shinnytech.com/?p=8720 Sat, 22 Feb 2020 02:19:56 +0800 目前还不支持套利合约的回测吧。

]]> e004365b0396961be4600d44f728de58 lihan 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=8633 Mon, 17 Feb 2020 02:14:55 +0800 如图，用1s的对齐k线代替分钟线实验，只判断k线是否变化，不判断tick是否变化，结果如下：

可以看到，对于1s的k线，在第1s的时候，is_changing函数才生效，一个解释是，前两个tick，天勤是一起打包发过来的。所以在第0s判断的时候 ，服务器会返回false。对于分钟k来说，更是如此。

================================================== […]

]]> 6c375656418f856c40936718c06e83ed lihan 回答了 一个问题 https://www.shinnytech.com/?p=8600 Thu, 13 Feb 2020 02:19:50 +0800 这个函数的实现就很迷…..因为打印所有周期的datetime你可以发现他们是严格按时间顺序推送的，但是大粒度和小粒度的is_changing()就是不能同时判断。所以回测的时候我是人工保存多周期k的datetime自己判断是否更新。

]]> 4e5c3a3bf4a89ba3a1a1b20fbde20e43 lihan 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=8584 Wed, 12 Feb 2020 08:43:30 +0800 最近实盘时遇到了分钟k在上午开盘时跳过9:00:00这条k线的问题。

是否是由于早上重启服务器之后diff中没有缓存夜盘数据导致api.is_changing()函数失效？

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更新今天早上的截图，前一个是当前tick的时间戳，后一个是当前k的datetime，注意中间少了开盘时的9：00：00

api.wait_up […]

]]> 0017c4b759a9b97166b85e621f10aff6 lihan 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=8571 Mon, 10 Feb 2020 14:36:21 +0800 套利交易的时候，天勤的k线对齐功能十分有用。这里我想咨询一些细节。

我们假设要做螺纹跨期套利，订阅rb2005和rb2010的分钟k，以rb2005对齐，根据我的实盘测试，往往要延后0.5s的时间，才能得到对齐的分钟k线（比如9:30:00.5得到datetime显示为9:30:00的分钟k)，这是不同合约时间对齐的代价，可以理解。问题是，这个分钟K的close是9:30:00那个tick的close吗？还是当前（9:30 […]

]]> f7bd95d875573aca54a6a2854518dba5 lihan 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=8325 Mon, 13 Jan 2020 00:52:03 +0800 rb2005, 用DataDownloader下载的数据是有21:00:00的，但是回测的时候打印每个分钟k的datetime如下：

可以看到，是没有21:00:00这条k的(也就是日盘收盘)。我个人倾向于回测时少了一条数据。

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]]> 04296f7f80bd0040e73e2e388810d785 lihan已成为注册成员 https://forum.shinnytech.com/%e5%8a%a8%e6%80%81/p/203/ Thu, 12 Sep 2019 05:52:37 +0800 0