Posted 2020年4月8日

计算当前时刻和当前k datetime的时间差，假设是分钟k，则时间差50s的时候下单

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Posted 2020年3月6日

用InsertOrderUntilAllTradedTask

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Posted 2020年2月23日

datetime.datetime.fromtimestamp(klines.iloc[-1]["datetime"] / 1e9)

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Posted 2020年2月22日

目前还不支持套利合约的回测吧。

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Posted 2020年2月13日

这个函数的实现就很迷.....因为打印所有周期的datetime你可以发现他们是严格按时间顺序推送的，但是大粒度和小粒度的is_changing()就是不能同时判断。所以回测的时候我是人工保存多周期k的datetime自己判断是否更新。

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