lihan

主力也不是规定出来的....能给主力自然能给换月时间....

粒度那么细 就用insert_order自己写吧

还想要主力换月的时间...

今晚升级不

是单品种单文件运行。1.6的时候没遇到过这种情况。

如图，这是今早的信号转换时的表现，只平了仓位，没有反向开仓； 这是昨晚信号变化的时候的正常表现，平仓之后开仓

计算密集部分用julia重写吧....julia又快又好写

在5月28号、29号这两天鸡蛋指数出现了不正常的上涨，此时持仓量最大的07/08/09合约都没有出现这种异常的波动（见下图南华鸡蛋指数）。 我无法想象是什么合成算法能造成这种波动。

不一样吧....我指数回测用set_target_volume命令经常撤单。这个在交易主力合约的时候从没发生。

如题，如果指数回测的时候能够自动交易指数对应的主力合约那么回测结果会更真实，也有实盘的价值。

由于tqsdk始终使用openmd.shinnytech.com/t/md/front/mobile作为行情源，我用测速网站显示ip在广州，不是很不利于期货交易么....

计算当前时刻和当前k datetime的时间差，假设是分钟k，则时间差50s的时候下单

用InsertOrderUntilAllTradedTask

datetime.datetime.fromtimestamp(klines.iloc[-1]["datetime"] / 1e9)

目前还不支持套利合约的回测吧。

8点36分08秒。我还过滤了所有datetime是9:00:00以前的tick，会是这个的缘故吗？如果k和tick的推送没有关系，然后k比tick先发出也会造成帖子里的现象。

问题是 0s的时候，这个函数并没有触发。如果我以1s的k做交易，那么每天我会损失开盘0s那根k线。回测的时候，这个函数0s是能够触发的。

如图，用1s的对齐k线代替分钟线实验，只判断k线是否变化，不判断tick是否变化，结果如下： 可以看到，对于1s的k线，在第1s的时候，is_changing函数才生效，一个解释是，前两个tick，天勤是一起打包发过来的。所以在第0s判断的时候...

好吧。我改成每分钟59秒算作分钟close，规避一下这个临界问题。