非常感谢！
今天开始实盘账户测试了，发现实盘跟模拟盘的差距还是比较大的；平时模拟测试的时候，一直用quote.margin做保证金，用quote.amount做沉淀资金；现在发现，实盘中，期货公司的保证金普遍高于quote.margin,...
谢谢您的解释！ 关于第一个问题，我曾经测试过多线程，采用多策略，每个策略一个线程，然后同时启动，但实际运行效果跟单线程没有区别，还是运行完每一个策略，才运行第二个策略；后来查看了TqSdk的帮助文档，说多线程数还要受制于CPU个数，通常情况下，跟踪的期货品种个数要远远大于CPU个数，所以，多线程的方案放弃了；...
1. 在实盘多期货品种跟单时，采用order=api.insert_order()下限价单，对target_pos.set_target_volume()要有很多优势，但其后面要跟while order.status != "FINISHED": api.wait_update();...
谢谢您的解释！ 您提到模拟交易采用的是对价交易；实盘交易中不应该采用对价交易，是吗？因为如果实盘采用对价交易，那用target_pos.set_target_volume()就会有风险；是这样吗？谢谢！
我用的simnow账号，我认为你说的有点道理；这里有个深层的问题，就是如果是实盘，结算价按open_price_long算，还是按position_price_long算的问题; 我仔细对照了一下我的12支期货模拟持仓，发现open_price_long都比position_price_long价格高；而open_price_short都比position_price_short低；如果按postion_price结算，这个是合理的，因为它们同手机app中的价格一致；您的看法呢？实际情况是这样吗？谢谢
不是相除；我现在可以理解的是：TqSdk中的持仓价position_price_long和持仓盈亏position_profit_long是对的，因为他们同手机app（SIMNOW的TradeNow)中的数据完全一致；但TqSdk中的开仓价open_price_long和浮动盈亏float_profit_long数据对不上，尤其是DCE.y2103，跟实际K线图差很多；不知道TqSdk是根据什么公式计算的open_price_long和float_profit_long;
我原来的代码中采用open_price_long和float_profit_long计算账户实时盈亏，数据跟手机APP中的持仓数据对不上；我刚刚将其改为position_price_long和position_profit_long,则持仓的开盘价和持仓的实时盈亏与上期所TradeNow的手机APP中的数值一致；...
我用的这个命令：target_pos.set_target_volume(1)
问题是我开仓只买入1手，但成交价6824比当日的最高价6522高出302点，这个是BUG吗？
这个问题是周五晚上提的，帮忙回复一下，谢谢
2020-08-21, 实盘模拟下单，DCE.y2103, 买入，open_long_price: 6824, 但到现在y2103的最高市场价是6522， 比我的成交单价还低；这个open_long_price是买入成交价吗？帮忙看下，我理解的是不是不对呀，谢谢...
我在实时模拟验证交易策略，需要提取交易记录；如果有函数方便一些；没有的话，我可以每天存储trade记录， 然后再汇总分析；你有什么好的建议吗？
请问：是否可能通过函数获取历史成交纪录，如果可能，如何获取，谢谢
银河期货实盘连接测试不成功，有几点不是很清楚，请帮忙分析一下，谢谢！ 1. TqSdk1.6.2对应的CTP看穿式API版本是多少？这个需要我们关心吗？ 2. 看穿式监管测试环境测试的命令写法：...
合约信息总表->点这里 交易品种玉米淀粉交易单位10吨/手报价单位元（人民币）/吨最小变动价位1元/吨涨跌停板幅度*上一交易日结算价的4% 合约月份1、3、5、7、9、11月交易时间每周一至周五上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他时间最后交易日合约月份第10个交易日最后交割日最后交易日后第3个交易日交割等级大连商品交易所玉米淀粉交割质量标准（F/DCE...
