剔刀_隐风

这里powershell显示安装成功了，VSC也把tqsdk2高亮了，说明应该是检测到了。但却找不到需要导入的TqApi？这是为什么呢？

为什么我们的K线不一样? - 信易科技 (shinnytech.com) 这里提到：连续交易时段内生成K线时，对于正好处于K线分界位置的Tick数据，同时用作为前一根K线的收盘价和下一根K线的开盘价。...

这个预下单是什么东西啊？我用的insert_order来生成订单的，合约也是有夜盘的合约，委托单里也查不到

总体就是数据的写出和读入，我用的json，不知道各有啥优劣了

下单时希望能保证成交所以主动加入滑点，以超过对手盘几跳的价格成交，但浮点数运算不是精确的，这样会导致bug吗？ 例如以下代码： 其中滑点slippage一般不大于5。这里是否可以不使用异常处理机制

比如基于IB的TWS的sdk，不管是天勤的还是其它方的库的都可以。

网络有延迟，你接受到的“最新价”实际上从交易所到你这花了点时间。你的订单发到交易所，再从交易所返回成交回报之前，订单就是一直alive的。滑点几乎是无可避免的

感觉像是个服务器端bug

我持有DCE.sp2411的空单，但没有期权持仓的。这个代码是期权组合吧？？？

打包好的程序报错如下 但我的策略就不做期权交易，也不做组合交易。根本没有期权持仓。 交易的合约代码表获取方式如下： while...

datetime和time_ns()采用的时间不同吗？我的理解里datetime采用的是K线开始时刻距离中央时区1970-01-01 00:00:00时刻的纳秒数？time_ns()不一样吗？难道他们中的某一个的起点计时是使用北京时间的1970-01-01...

用time_ns()减去kline_serial里的datetime数据会得到负值。代码段如下图 我确信我的操作系统是正确的北京时间，上述代码在部分合约中会出报错说K线序列长度为负，这很不合理啊？...

而且我修改了几次，把回测时间改到非常临近当前时间。他逐条报错时，大部分合约代码在当前时间和回测开始时间（行情所在时间）都是未下市的。

query_quotes里未下市的判断采用的时间是行情推进所在的时间还是当前时间呢？ 代码如下（其中pool=50） symbols = boing_knife.query_quotes(ins_class='FUTURE',...

实盘、模拟、回测、打包都不可用。是放弃了吗

可是最近AP410是正常交易的

这里行情还没有推进到截止时间，也没有打印回测信息。回测未结束，但却消耗了一次回测机会。这是为什么呢？每次回测数据量有限制吗？

感谢李老师的回答，建议后续版本增加取消订阅的功能，不清楚把创建的task引用返回能不能做到这个功能？多周期多合约策略会获取周期不同的很多K线，计算完数据后又不需要了，但可能又要根据计算结果获取其它K线，asyncio机制在这种情况下似乎造成了我遇到的问题。

我每次只需要用一条K线，所以用完能直接安全取消就行

貌似是python协程机制的锅，可能是我获取的K线太多了，获取K线用完后怎么安全地取消获取K线的任务啊？ 它提示抛出异常的代码块为TqApi类里定义的 [apcode...