1.例如从数据库里读出下单信号 2.循环下单 i = 0 for row in ret: print(i,"下单信号") signalOrderOpen[i] = openOrder(row[1],row[2],row[3],localTime()) #自定义的下单方法...
是快期的模拟账号。我把截图更新在问题上了，如果我提供我的模拟号可以查到账号的成交记录吗？原来有一个终端可以查的，目前不知道在那里可以查询到。
大家是否有使用的模拟号测试偶尔出现第二天跟前一天仓位不一致？就是第二天总会跟前一天比少了一手的情况？ 如下：更新于2020-04-17 11：00：00...
感谢分享。 用多线程也是没办法的事情，因为平台限制同一IP最大30 API。 我现在的想法是这样：成交量较大的合约大概50个，初步拆成5个合约共用一个进程，等于要启动10个进程，分两台电脑跑，每台跑5个。...
可以重现，我还录了一个视频，视频怎么给你。 代码方面：我先贴出来一个结构，首先是从mysql读出要创建线程的合约，然后价格跳动时就找信号等...
完全没有用到time.sleep()，策略就是在判断有价格变动时就做一些"其他计算"。如果把"其他计算"注释掉不执行，时间方面就没那么明显延迟。奇怪的是，如果是电脑性能方面不好，也不对。因为同一电脑同时测试运行10个非多线程的策略，打印时间也不会延迟。
一开始用“每个进程执行一个策略实例”的方法，后面发现同一网络最大只能启动30个API. 经管理员介绍：目前按https://doc.shinnytech.com/pysdk/latest/advanced/multi_strategy.html...
好，谢了。 还以为有内置方法可以实现，因为参考MT4写法有内置方法iBarShift可以直接实现的。
请问：可以根据时间点查询到对应的K线序号吗？ 查询到的结果是：-1 或 -2等等 请指导
追问：如果到时连接的是真实期货交易账户，会有这样的30个限制吗？
目前写的交易策略思路是这样：先以原油来写交易策略，测试正常后，然后复制成54个.py文件（目前成交量比较大的合约有54个），修改交易合约名称参数和止盈等各项参数，然后启动每个程序，但启动到第31个（有时第30个时），会报下图异常，请问怎么解决该问题？多谢指教。...
你好 按你上面的意思是：现在1.5.0版，api = TqApi(TqAccount("快期模拟", "36033XXX@qq.com", "XXX654")) ，真正登录的是快期APP的模拟账户吗？ 原来的账户的成交可以在天勤终端看到仓位，一目了然。...
在1.1.0版执行的结果才是正确的，在1.5.0执行后感觉还是临时生成的账户，请指导是哪里出问题了？ 源码如下： 留意执行截图，图1为1.5.0版执行的结果，图2为1.1.0执行的结果=============================...
你好，怎么感觉升级到1.5.0版，在pycharm上运行，用下面代码创建api后,用account取得的资金不对，感觉还是临时账号资金永远为100万。 api = TqApi(TqAccount("快期模拟","邮箱","密码"))...
登录天勤量化终端可以进行虚拟期银转账的，目前不知道还能不能下载到终端。
怎么添加，请指导
重看文档，解决 因为上期所平今特殊，跟其他所不一样。 参数修改为offset="CLOSETODAY"就行
order = api.insert_order(symbol="SHFE.rb2001", direction="SELL", offset="CLOSE", limit_price=quote.bid_price1, volume=1) 原持仓有”螺纹钢“ 2手多单，自动执行上面代码后，怎么返回结果是自动撤单？请高手指导，谢谢！
感谢，解决
请问，怎么取K线到200个后就报错，看说明介绍：一共可以拿到每个K线周期的8000个序列 源码： for iLoop in range(-1, -301, -1): print("序列:"+str(iLoop)+"...
