信易科技用户论坛| Quant | 动态 https://forum.shinnytech.com/%e6%88%90%e5%91%98/jiyecheng/activity/ Quant的动态信息。 Thu, 09 Apr 2026 09:21:24 +0800 https://buddypress.org/?v=10.4.0 zh-CN 30 hourly 2 ff2c15b40d92f5b262e0199615f88d0d Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=8686 Wed, 19 Feb 2020 03:31:04 +0800 请问使用web gui如何控制暂停/继续执行/终止策略程序的运行？可否提供相应的界面功能

]]> 184e91d9f81cf10e519b5865f61cd914 Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=8078 Wed, 25 Dec 2019 01:36:45 +0800 在上面的例子里，如果把

if api.is_changing(klines.iloc[-1], [“close1”, “close”]):

改成

if api.is_changing(klines.iloc[-1], “datetime”):

在天勤终端就没有任何打印输出了，但程序状态还是显示“正在运行”。tqsdk用的是最新的1.3.2

]]> 982765f8300babaa8fb803b44ab782c1 Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=8051 Mon, 23 Dec 2019 01:36:55 +0800 上图是教程中给的使用时间对齐序列获得两个合约价差序列的范例。同时获取两个合约最新价，相减得到价差并保存在dif序列中，只要任一合约最新价有更新，dif就计算最新价差，因此dif的周期差不多就是tick的周期500ms，比较容易理解。

但是，现在想利用时间对齐序列获得指定周期的价差K线序列，比如：想获得上述合约价差的1小时K线序列，并且绘制价差K线图，该怎么做呢？dif是周期500ms左右的价差tick序列，并没有开、高 […]

]]> adc1de6ca8212fee5b23c3ed031bdecd Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=8027 Thu, 19 Dec 2019 15:27:11 +0800 上图是教程中给的使用时间对齐序列获得两个合约价差序列的范例。同时获取两个合约最新价，相减得到价差并保存在dif序列中，只要任一合约最新价有更新，dif就计算最新价差，因此dif的周期差不多就是tick的周期500ms，比较容易理解。

但是，现在想利用时间对齐序列获得指定周期的价差K线序列，比如：想获得上述合约价差的1分钟K线序列，并且绘制价差K线图，该怎么做呢？dif是周期500ms左右的价差序列，没有开、高、低、收四 […]

]]> c37543a477ab88e23e4600c531148aff Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=8004 Wed, 18 Dec 2019 14:31:21 +0800 昨天在更新之前，还是能正常使用的，今晚把tqsdk通过pip方式更新到1.3.1后，策略就无法运行了，点击运行后，“当前状态”显示“运行中”，但很快便自动停止，图形区和报告区无任何显示。即使在策略目录下以命令行方式运行“python xx.py”也没任何反应或提示。不知道啥问题，是不是tqsdk 1.3.1的bug，天勤有没有log输出的功能？

]]> ec37c83639e9a55f857b629a442a169c Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=7959 Mon, 16 Dec 2019 15:26:35 +0800 根据教程中get_kline_serial()部分最新的关于获取对齐数据序列的说明，通过运行范例程序对其工作机制加以理解。参考Example2，对程序稍加改动（合约换成ni，周期换成1分钟），进行测试，代码如下：

输出结果如下：

请问：1、既然程序中代码是close-close1，为什么每半秒的输出会有0-9和一个dtype一共11个字段，分别代表什么意思？2、为什么有的1秒会有两个输出（比如上图21:57:59 […]

]]> f29086c367e449a18ea3f7aab01320c9 Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=7943 Thu, 12 Dec 2019 14:01:36 +0800 想要获取两个合约分钟以上级别的价差K线，请问如何实现？应该不是分别获取两个合约相应周期的klines序列，然后用open、high、low、close对应相减吧？应该是通过两个合约的quote信息，获得tick序列后对应相减，再按所需的周期组合成klines序列。请问如何将tick序列组合成klines序列呢？有没有更简单的方法可以直接获取？谢谢~

]]> bd5a8f9490fba0cfe283aaff34f09c58 Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=7930 Wed, 11 Dec 2019 14:42:44 +0800 看了t90~t95几个例子，想请教一下：1、程序是通过不同的“board”属性将序列/图形依次画在主图、附图1、附图2……的吗？2、主图的“board”隐藏名称是什么？

谢谢~

]]> fc2c46a770307ad8b06ff6773ab5a1fa Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=7783 Wed, 27 Nov 2019 03:07:44 +0800 取行情数据的时候设为“KQ.m@xxx.xx”的主连，请问能够直接下单吗？主连能否自动和当前主力合约直接建立映射关系？

]]> a39d3d2e4d2c172ac5a1f930b76eb3e4 Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=7697 Tue, 19 Nov 2019 14:50:58 +0800 不小心将策略运行窗口弹出了，请问该怎么嵌回主界面？

]]> e0bdb4e179630d65c824476e0ae189a1 Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=7617 Mon, 11 Nov 2019 13:24:13 +0800 教程和示例程序对于klines绘制序列图讲的有点不够详细，想请问一下：（1）画序列图是否用klines函数？教程里面有个例子“ klines_1905[“dif”] = klines_1906[“close”] – klines_1905[“close”]”这句也能绘图，是为什么呢？另外，这里的“dif”是所绘制序列图的什么属性？两个close之差的对象引用序列名称吗？所以也能使用dif.board/dif.c […]

]]> 2a100b236b58f7b02274be06563dc9f3 Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=7592 Sun, 10 Nov 2019 14:52:46 +0800 建议策略存放目录可以允许在“strategies”目录下添加子目录，或者允许引用其他路径下的策略文件，以便策略较多时方便进行分类管理。

]]> 4bdbde1cd6e7e063c9dbfd8c366ca406 Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=7585 Fri, 08 Nov 2019 15:01:59 +0800 请问set_target_volume()的具体下单策略是什么？我不是指“今昨开”的优先级问题，而是指：如果单量相对较大，不能在1个wait_update()周期内完全成交，并且后续价格发生变化时，set_target_volume()的工作细节（撤单/追价这些）。

]]> 619749b2fe26c1211d5b375ab81c5634 Quant 提了一个新问题 问题 https://www.shinnytech.com/?p=7445 Mon, 28 Oct 2019 01:44:33 +0800 文档中的价差交易示例比较粗糙，没法直接使用。可否在后续示例策略中提供一个带GUI的价差交易程序？能够通过图形界面设置不同合约的腿和数量，以及价差触发条件。程序的重点在于下单策略，怎样保证都能成交以及尽量小的滑点。谢谢~

]]> 2c2fb9a093905aa79c6c631134d7345b Quant已成为注册成员 https://forum.shinnytech.com/%e5%8a%a8%e6%80%81/p/53/ Wed, 28 Aug 2019 05:04:17 +0800 0