返回信息时下单错误，CTP资金不足。出现这个信息后就退出程序了，使用的是自动下单数量下单命令。
天勤在运行时经常会由于网路连接和下单错误等中断退出，请问如何实现持续在线，避免退出程序。
快期APP和电脑版快期V3的模拟账户为什么不能通用，各是各的，快期app的交易数据无法导出
C:\Users\leptonlee\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe C:/Users/leptonlee/PycharmProjects/助手/LHMA.py 2020-03-03 10:31:16,069 - INFO - 通知: 与 wss://openmd.shinnytech.com/t/md/front/mobile...
我查了一下，以前的版本也是一样的，但是大于一分钟时实际成交时间是在执行K线的最后时间也就是59秒，不是0秒，因为0秒的成交数据与59秒成交数据差了一分钟，价格会差很多。
方正中期前一段时间还可以登录，今天登录不了，是否有问题什么问题
以上帖子中回测成交回报信息是15分钟时间设置的。正常成交时间应该是15分钟整数倍的0秒
INFO - 模拟交易下单 7e91e261463b0dd1cb85ef40b5dd943a: 时间:2019-06-20 11:29:00.000000,合约:SHFE.rb2005,开平:CLOSETODAY,方向:SELL,手数:3,价格:3413.0 INFO - 模拟交易委托单 7e91e261463b0dd1cb85ef40b5dd943a:...
如果是预估收盘价进行的触发执行，是否会和实际K线收盘价有差异，另外读取K线收盘价序列数据最后的一个数据是是否是最新收盘价，这个价格是否在整根K线内随时变化，直到下一K线出现才固定下来。
交易触发条件如果是K线收盘价 大于K线的某一技术指标收盘价时，请问执行触发的时间是当前K线最后一秒内还是新K线刚开始出现的一秒内。按照日线收盘看的话应该是14：59:59秒的价格预估为收盘价了，因为真正的收盘价是15:00：00以后才能出现。使用K线datetime
第一次的数据需要人为确认设定。确认上一个周期的指标值，然后手动赋值是可以，如果缺省赋零会出现第一个误动作信号。
比较一下上边的例程和原来提供例程的交易信号数量，就会发现原来提供例程遗漏了很多交易信号。
上边的例程是可以运行的，把账户改一下，把下边的做空条件改一下，就可以，这是舍弃了第一次循环数据的，结果都是没问题的。做空条件 在两个变量中间...
#!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- __author__ = 'leptonlee' from tqsdk import TqApi, TqAccount from tqsdk.tafunc import ma # 变量初始化 C_TIMES = 0 last_short_avg = 0 last_long_avg =...
下面变量在前面初始赋值都是0， 第一次循环会出现一个误动作信号。为了避免这个误动作，可以改成下面的， if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"): #...
好像是论坛上帖子中小于号和大于号中间括起来内容，这样的一串字符在帖子上是不显示的，不知道是什么原因，上边做空条件显示错误，刚好就是屏蔽掉了”小于号...
帖子发出显示的内容和发出的内容为什么不一样？？，#均线下穿，做空 下面的一句if语句显示时漏掉了中间的几个字符。这句完整的是和下一个做多的条件一样，只是比较符方向相反，实际显示的却是if...
这个问题通过在时间变动条件后加入循环赋值，可以解决。问题好像是KLINES序列数据 固定周期数据与实际接收序列数据混用造成的。 if api.is_changing(klines.iloc[-1],...
这个问题的存在是很明显的，就是CROSSUP指令无法正常给出信号，而CROSSUP指令实际就是两个连续数据进行组合比较的函数。不知道是不是实时数据与回测数据的差异，回测数据可能没问题，但是实时数据一定是有问题的，随便使用一个10秒钟的实时数据在模拟账户交易，信号以收盘价与5单位的收盘移动平均作对比，会发现很多交易信号会遗漏掉。
这个问题不解决，crossup指令是无法使用的。指令信号给出的结果和实际数据结果信号完全不一样，会遗漏很多实际交易信号。
