枢之 陈

sr009的tick或者quote你一定要订阅，尤其建议订阅tick频率的。如果不订阅，targetordertask不会主动帮你订阅。如果没有tick传入，则targetordertask永远不会帮你撮合成交

我看到simnow官网提供的快期v2软件里面有个全天站点可以登录，好像是可以在盘后传来模拟行情的，类似天勤的replay服务，有没有办法在tqapi里面指定连接这个柜台以供调试程序。...

复盘传入的KQ.m主力合约quote，其中的underlying_symbol是当时的主力合约还是目前最新的主力合约？

复盘传入的quote数据，最远能回溯到多久之前？ 就是这个5档quote数据

比如JR003之类的，本身就是非活跃品种，非主力合约，如果没有数据，就会一直等待rtn_data，数据返回有超时选项吗？

执行过程是一样的，不过第二种写法你没有给那个update_chan里面await出来的东西赋值

按定义来说，position_cost_long是多仓持有的合约总值，open_cost_long是开多仓时的总值，按这两个差值来看是盈利的，但是按open_price_long减去last_price价格来看又是浮亏的...

你找一个TargetPosTask类的例子策略来看一下就明白了

另外，现在你们的代码搞得复杂度越来越高，我们有能力开发的话，也不敢随便乱推代码了(因为可能会干扰到其他我们用不到的功能和代码)。强烈建议把越来越多的功能剥离成独立类，分出其他的代码文件

如题。 只告诉手数的话，反馈的信息太少了

用tqsdk吧，linux下面一样用

用targetpostask，这个类可以指定目标手数，然后按你的平今平昨开仓的优先级来发单

quote里的margin是否会取决于我连接到不同公司的柜台，而值不同？ 还是说每手保证金我要根据自己的持仓计算？

用get_position取出来的持仓对象，open_cost_short和position_cost_short有什么区别？

所以那个根据bar生成的quote也是会在K线开始的时点和结束的时点各刷新一次的是吗？

那么成交规则呢？比如刚才说这个例子，21:03结束的3分钟K线，收盘价是1000元，最小变动价位是1，那么供撮合用的quote就是卖一1001元，买一999元？ 如果这个quote和委托单没有撮合，比如此时的委托单是卖@1002元，是不是就会等到21:06的新K线结束的时候才会再撮合一次？

如果我的策略订阅的行情是3分钟K线，那么如果我的策略使用了21:00:00到21:02:59.5这根K线，发了一个单，那么这一单是用21:03:00的quote撮合还是用21:04:00的quote撮合？

我也不是说为了加快取数据的速度，只是你们的行情md有时会断，会不传包过来，这边就一直在轮询的等

但如果是多进程跑优化呢？每个进程里面有一个api实例，跑完会随着进程结束而释放api。但下一套参数使用同一段数据的时候，又会有一个新的api实例去取重复的数据。

在跑优化的时候，会出现很多次回测需要同一段数据的情况，如果重复去天勤的md取数据的话，速度会慢，而且天勤本身的服务也会中间断开，有些策略优化比如要跑两三天的时候，数据中断就跑不完了。...