如果需要回测几年的数据，肯定会需要多个合约来回测
from datetime import date from tqsdk import TqApi, TqSim, TqBacktest, tafunc api = TqApi(TqSim(), backtest=TqBacktest(start_dt=date(2017, 9, 1), end_dt=date(2019, 10, 1)))...
因为之前一直在用vnpy，刚开始接触天勤量化，在回测中关于时间的问题还是没有搞明白，vnpy是把数据逐个的传给策略，里面会包含没个数据的详细信息，比如时间，所以可以根据当时的时间来做点什么。咱们这个怎么能提取出来时间，比如回测周期是19年到2020年，如何确定现在是否回测到了19年6月1日。还有就是咱们回测的逻辑是什么？因为之前您这边说“回测中的时间就是回测的策略代码里用到的所有合约中最大的那一个行情时间”，不太明白。
涉及到较长时间回测，用到多个合约，需要在到达一定时间时换合约再进行交易，请问如何确定当前回测的时间？另外，比如沪镍，假如ni1901合约的时间段是18年3月到19年1月，ni1905合约的时间段是18年9月到19年5月，如果回测的时间走到了18年4月1日，那么此时ni1901会有数据，而ni1905合约在这一天不会有数据推送吗？谢谢
我自己弄错了，不好意思，辛苦了
例如合约“SHFE.ni1609”，使用api.get_kline_serial(“SHFE.ni1609”, 60*60*24)函数获取该合约的日K数据，返回的数据发现最后一个数据的日期只到26年4月25日，但是用get_quote显示expire_datetime为16年9月19日，请问如何获取完整的合约数据？
之后会把历史数据提前吗？
用get_kline_serial或者get_quote获取沪镍的1507合约显示（Exception: 代码 SHFE.ni1507 不存在, 请检查合约代码是否填写正确）。请问回测时如何获得历史数据？
明白了，谢谢
看到有关于海龟交易策略的文档，但是发现里面只是用了单一品种‘au2006’来测试，但问题是该策略需要同时在多品种上运行才有效，并且可以根据资金余额进行仓位的控制。从咱们的文档里没有看到任何关于将策略运用到多品种上，希望能看到相关的文档，谢谢
这两个参考文档还是没有解决如何同时回测一个投资组合的问题，比如说，我需要根据当前的账户资金来决定某个品种开多少仓位
交易品种 线型低密度聚乙烯 交易单位 5吨/手 报价单位 元（人民币）/吨 最小变动价位 5元/吨 涨跌停板幅度* 上一交易日结算价的4% 合约月份 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12月...
