目前天勤中好像只能回测某个固定的合约例如rb2005,但是把回测时间拉长,例如回测一年遇到的问题是会遇到主力合约改变。
如果直接回测KQ.m@SHFE.rb,回测系统会直接报错‘合约不存在’
目前我想到实现回测主连的一个思路是:订阅多个合约,然后测试哪个合约为主连再在这个主连上测试,这是一个小工程,但是应该很多人都会遇到。
所以能否建议天勤后续推出支持主连的回测,或者推出一个函数可以直接获得主连合约实际上是哪个合约?
west 已回答的问题 2020年4月20日
目前天勤中好像只能回测某个固定的合约例如rb2005,但是把回测时间拉长,例如回测一年遇到的问题是会遇到主力合约改变。
如果直接回测KQ.m@SHFE.rb,回测系统会直接报错‘合约不存在’
目前我想到实现回测主连的一个思路是:订阅多个合约,然后测试哪个合约为主连再在这个主连上测试,这是一个小工程,但是应该很多人都会遇到。
所以能否建议天勤后续推出支持主连的回测,或者推出一个函数可以直接获得主连合约实际上是哪个合约?