根据lookis的指引,打印K的datetime后发现,由于品种交易时间是固定值,所以只需要粗略统计相同day的k线总数,而不必按夜盘等时间段细分。
from tqsdk import TqApi from tqsdk.tafunc import time_to_datetime # api = TqApi(auth="信易账户,账户密码") SYMBOL = 'SHFE.cu2101' # 注意,越是小周期,截取K线的数量就越多,否则算不准,1分钟K取1000可以算出来 klines = api.get_kline_serial(SYMBOL, 60, 1000) # 将k线的day存入列表 mylist = [time_to_datetime(x).day for x in klines['datetime']] # 将每个day的总数存入字典(字典相同键只保留最后一次赋值) day_count = {} for i in mylist: day_count[i] = mylist.count(i) # print(day_count) # 字典中的最大值就是一天K的数量 if day_count: print("一天k线的数量=", max(set(day_count.values())))
Shoe X 已回答的问题 2020年9月30日