假如我的策略只需要实时的kline数据,但初始化时仍然需要通过quote来获得涨跌停板信息,获取了此信息后,就不再需要quote了。
现在的问题是,程序在wait_update中会持续进行大量合约的quote更新,拖慢了程序整体的效率。
请问是否能够停止它的更新?或者提供一次性查询(而不是订阅)的方案?
asdmjhe2010 未选择答案 2021年1月13日
假如我的策略只需要实时的kline数据,但初始化时仍然需要通过quote来获得涨跌停板信息,获取了此信息后,就不再需要quote了。
现在的问题是,程序在wait_update中会持续进行大量合约的quote更新,拖慢了程序整体的效率。
请问是否能够停止它的更新?或者提供一次性查询(而不是订阅)的方案?
五十多个合约。策略是全市场分散的