根据api说明get_his_volatility是计算历史波动率，该函数调用了
_get_volatility来计算波动率。
_get_volatility函数的第一步是计算对数收益率，用的公式是
np.log(series.shift(1)[1:] / series[1:])。这里公式用错是因为考虑后面用的平方所以方向无所谓了吗？
其次，在计算波动率的时候为什么用np.cov而不是np.var？是因为np.cov的公式里分母是n-1所以宁可这么用而不是在var里设置ddof参数？
李思恒 已回答的问题 2022年8月17日
第一步对数收益率感觉没什么问题，就是ln（T1/T0）算出来对数收益率序列
第二步确实感觉有些问题，波动率应该是用var来算，这个我和开发反馈下，第一步如果觉得哪里有问题也可以留言哈，谢谢
李思恒 已回答的问题 2022年8月17日