相同的策略程序，限价开仓，以卖一价作为开仓空单的限价。
在模拟盘时，成交记录为：
在回测时，成交记录为：
2024-06-21 21:01:35.000000: CZCE.OI409 空单 开仓下单，价格8262.0
INFO – 模拟交易下单 TQSIM, PYSDK_insert_d0f4e0b1a8065c6e717b66052eb227f4: 时间: 2024-06-21 21:01:35.000000, 合约: CZCE.OI409, 开平: OPEN, 方向: SELL, 手数: 1, 价格: 8262.0
INFO – 模拟交易委托单 TQSIM, PYSDK_insert_d0f4e0b1a8065c6e717b66052eb227f4: 全部成交
请问：为什么模拟和回测的盘口价格不一样？
eric2019 已回答的问题 2024年6月23日
- 回测模式下，撮合成交规则为对价成交. 即限价单的价格达到对手盘价格时判定为成交. 不会出现委托单部分成交的情况。
- 回测模式下，如果订阅是K线不是tick，盘口数据是按照“由收盘价分别加/减一个最小变动单位”生成的。可能与实盘模拟的真实盘口数据不同。
李思恒 发表新评论 2024年6月25日
感谢回答，补充下。回测模式是TqSim，撮合成交是报价和对价比，如果优于对价成交，成交价是报价。TqKq模式下，撮合原理一样，成交价格为对价。