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接着昨天的问题,下面两张截图。

第一张是昨天的实盘交易记录,第二张是今天回测的交易记录,不是策略的原因,不知哪里有问题?

west 已回答的问题 2019年10月21日
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结果补充:

实盘和回测是有差异的,因为交易所发给我们的数据是一秒两个tick,因此回测最小精度是tick,但是真实行情在这两个tick之间还有其他的报单价格,所以这个中间价格是无法模拟到的

west 已回答的问题 2019年10月21日
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