接着昨天的问题,下面两张截图。
第一张是昨天的实盘交易记录,第二张是今天回测的交易记录,不是策略的原因,不知哪里有问题?
结果补充:
实盘和回测是有差异的,因为交易所发给我们的数据是一秒两个tick,因此回测最小精度是tick,但是真实行情在这两个tick之间还有其他的报单价格,所以这个中间价格是无法模拟到的