TqSdk回测是如何处理期货主力合约换月的问题

策略回测文档：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/usage/backtest.html

历史数据文档：https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/usage/mddatas.html

两个文档都没有涉及合约换月问题的细节，想了解一下回测过程是如何处理合约换月的问题：

1. 主力合约换月会造成价格不连续，比如新的主力合约价格可能会大幅跳空，TqSdk 是否做了价格复权。
2. 合约临近换月 TqSdk 是如何处理持仓切换的。