quote = api.get_quote(SYMBOL)
klines = api.get_kline_serial(SYMBOL, 60, data_length=385)
if api.is_changing(klines[-1], “datetime”):
print(“Testing: “, quote[“average”], quote[“pre_settlement”])
west 已回答的问题 2019年11月12日
回测的时候确实有一些字段是nan，请看文档中的规则3 ：quote的更新规则
https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/usage/backtest.html
west 编辑评论 2019年11月12日
回测时quote数据最快更新是由tick生成，这个是tick数据中没有的字段
收到。测试了下，跟踪tick数据可以获取average，但pre_settlement等依旧为nan。
这些数据的缺失对日内策略回测来说极不方便，有什么方法可以绕过这个问题？