关于使用两个时间对齐序列获得价差K线的问题

上图是教程中给的使用时间对齐序列获得两个合约价差序列的范例。同时获取两个合约最新价，相减得到价差并保存在dif序列中，只要任一合约最新价有更新，dif就计算最新价差，因此dif的周期差不多就是tick的周期500ms，比较容易理解。

但是，现在想利用时间对齐序列获得指定周期的价差K线序列，比如：想获得上述合约价差的1分钟K线序列，并且绘制价差K线图，该怎么做呢？dif是周期500ms左右的价差序列，没有开、高、低、收四个构成K线的必要元素，只有价差。因此需要用diff序列来组合成1分钟K线，这个编程相对麻烦。当然，应该也不能用以下语句获得价差K线的开、高、低、收：

klines_spread.open = klines.open – klines.open1

klines_spread.high = klines.high – klines.high1

klines_spread.low = klines.low – klines.low1

klines_spread.close = klines.close – klines.close1

这样写显然不符合逻辑。所以，请问：如果想绘制两个合约价差的1分钟K线，该怎么写程序呢？可否给个范例？可能该示例比较典型，建议可以将其放到“示例程序”——“基本使用”中，作为t96。

万分感谢~