套利交易的时候，天勤的k线对齐功能十分有用。这里我想咨询一些细节。
我们假设要做螺纹跨期套利，订阅rb2005和rb2010的分钟k，以rb2005对齐，根据我的实盘测试，往往要延后0.5s的时间，才能得到对齐的分钟k线（比如9:30:00.5得到datetime显示为9:30:00的分钟k)，这是不同合约时间对齐的代价，可以理解。问题是，这个分钟K的close是9:30:00那个tick的close吗？还是当前（9:30:00.5）tick的close。
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说明一下，第一个日期是当前tick的datetime，第二个日期是当前分钟k的datetime
lihan 选择最佳答案 2020年2月11日
K线的datetime和tick不同，K线的datetime表示的是这根K线的起始时间，不代表当时行情的时间，比如30分钟线，在9:15时，最新那跟K线的datetime仍是9:00；等到过了9:30，最新一根9：30的K线才生成出来，其datetime为9：30
lihan 发表新评论 2020年2月11日
没记错的话，天勤的k的起始open和上一k的close是一样的，那么问题变成了：上一k的（假设分钟k）的close就是整点的tick的close吗？如果不是，这是不是对齐k线造成的，因为回测无法使用对齐k线功能（或者说回测的k是天然就对齐的），我担心回测使用的k线和实盘会有偏差。