如图，用1s的对齐k线代替分钟线实验，只判断k线是否变化，不判断tick是否变化，结果如下：
可以看到，对于1s的k线，在第1s的时候，is_changing函数才生效，一个解释是，前两个tick，天勤是一起打包发过来的。所以在第0s判断的时候 ，服务器会返回false。对于分钟k来说，更是如此。
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2月18日更新：
就是因为k线比tick先到达的缘故。在第一根tick到达之后再判断k线的datetime是否更新是无效的。
lihan 编辑问题 2020年2月18日
在print()时间的代码中，前面一个时间是tick的时间，后一个时间是对齐K线的时间，可以看到，对齐K线的时间发生改变的时候is_changing()就触发了,这是正确的。
K线和tick更新数据的下发时间并不一定是同时的，服务器收到交易所下发的行情截面后,用两套系统分别合成tick和K线，它们相互不影响，所以它们的下发顺序是没有关系的
west 发表新评论 2020年2月17日
你是什么时候启动的策略？
8点36分08秒。我还过滤了所有datetime是9:00:00以前的tick，会是这个的缘故吗？如果k和tick的推送没有关系，然后k比tick先发出也会造成帖子里的现象。
新交易日开盘前一小时交易所会下发一条数据，其中包含下一交易日的涨跌停价等数据字段，我们服务器以这条数据作为切换交易日的标志，也就在此时生成新交易日的日线、第一根小时线、分钟线、秒线等。因此无法准确知道开盘，只能得到一个估计时间
问题是 0s的时候，这个函数并没有触发。如果我以1s的k做交易，那么每天我会损失开盘0s那根k线。回测的时候，这个函数0s是能够触发的。