你好，我恰好遇到一个可能与ATR有关的bug， FG010在2020/2/3日的14日ATR，文华上显示是16.57，在天勤量化上选择2月3日这天得到的日K线，计算如下：
ta.ATR ( klines , 14).iloc[ -1 ].atr， 结果显示是3.1
怎么差别这么多呢？
west 已回答的问题 2020年6月12日
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关于ATR的计算是否正确
你好，我恰好遇到一个可能与ATR有关的bug， FG010在2020/2/3日的14日ATR，文华上显示是16.57，在天勤量化上选择2月3日这天得到的日K线，计算如下：
ta.ATR ( klines , 14).iloc[ -1 ].atr， 结果显示是3.1
怎么差别这么多呢？
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api.get_kline_serial ( symbol , 60 * 60 * 24 )得到的K线，2/3是因为backtest的初始日期是2/3， 我假设推给我的日期。 因为这个计算的ATR差距实在太大，所以实际上错开一两天大概都能得到类似结果。