请问你们指数合约的撮合机制是怎样的？ 真实合约可以对价成交，指数合约你们是如何假设的？
我发现指数合约的回测结果差很多，不知什么原因？
指数也是对价成交，最新价加减一个单位就是买一卖一
不一样吧….我指数回测用set_target_volume命令经常撤单。这个在交易主力合约的时候从没发生。
我是否可以这样理解： 交易信号是基于指数价格的K线产生，但是撮合时是针对指数合约当时对应的真实主力合约进行。另外，你们的指数合约是如何根据真实合约生成的，成交量加权吗？
不一样吧….我指数回测用set_target_volume命令经常撤单。这个在交易主力合约的时候从没发生。