比如10分钟K线,是等时间足够了,才将这个K线完整生成(K线走完才生成),还是一开始就生成一个K线,然后最高价、最低价、收盘价根据最新价的情况实时更新?
这个很基础,但是很重要,决定了如何避免交易信号闪烁的具体方法,但是在文档里没见到提到,只好在这里请教。
lookis 已回答的问题 2020年7月22日
最新一根bar会一直更新,直到下一根生成,前一根bar才固定下来,也就是你说的第二种情况
非官方回答,但我一是经过测试,二是在我的经验里,所有的交易接口设计都是这样的(数字货币,美股,backtrader, zipline等等框架都是如此)
chengxiaohui321 发表新评论 2020年7月27日
我的思路和你一样,用K线它的粒度毕竟要粗,如果真要关心每个价格的话,那就选用tick或者quote数据好了,我自己主要是用quote里的last_price
这个LOOKIS 不懂还装懂,这个问题我也发帖子了,去年8月份论坛有人问都没有回答,今天又遇到这个问题了,反正是没人解决这个问题
多谢。这个是实时或者复盘的吧。
回测时的K线生成逻辑好像是每个K线首次生成时变化一次,此时高开低收一样,然后在K线走完时再立即变化一次?
那么
1、如果我想在回测中用最新K线的最高价、最低价触发交易信号,是否就做不到了?
2、回测状态下的tick变动是如何的呢?回测时可否用tick的变动来触发交易信号?比如维护一个基于tick数据的一根K线内最高最低价的变量,这样就能变相实现第一点了?