quote ==> 2020-08-14 21:02:12.000000 280.6 1371
{‘day’: [[’09:00:00′, ’10:15:00′], [’10:30:00′, ’11:30:00′], [’13:30:00′, ’15:00:00′]], ‘night’: [[’21:00:00′, ’26:30:00′]]}
针对 当前quote的时间 2020-08-14 21:02:12.000000 如何判断是否在交易时间段内? 包括夜盘的判断?
李思恒 已回答的问题 2020年8月21日
想问一下你这个具体的用途是想做什么?对于休市的tick处理,如果是交易时间段外的,我们会处理成交易时间内,并且加1纳秒来处理。比如11:30:00的数据,我们会处理成11:29:59:500001
1、过滤盘前的数据和竞价的数据,比如通常前一交易日19:00 左右有一条,20:59有几条 这些时间不应该作为复盘事件驱动的tick、quote
2、上述的个处理方式也有问题,实盘中如果出现 11:30:00.500 的数据又触发了策略开仓,这时候报单报不进去的
对于第二个问题,如果后面出现了11:30:00:500的我们会再往后加1纳秒来处理,变成11:29:59:500002,以此类推
这个处理也会出问题呀,最后这个价格触发报单了呢?
还有如何处理 10:15:00.500 这种情况?