程序使用set_target_volume。模拟交易运行有半年，没发现类似问题，但是实盘出现了非常大的延迟。
20220224 夜盘时候下单异常。下图中，FG其实已经在十分钟前就已经下单，PC端可以看到仓位和变化的浮盈浮亏，但是python终端十分钟后才提示下单成功。
PTA则更加离谱。PTA空单是21:45程序就下单了，此时下单价格应该是5886，但是可能行情变化太迅速，第一次下单后没成就撤单。然后这个下单在21:58分不知为啥复活了，并且在5852这个跟原来相差36跳的价格成交了。
我的理解是waitupdate里面间隔了十几分钟（太夸张）才收到这个合约的更新。是这样吗？如果是这种情况，我们在程序中应该怎么防止类似情况？
bigharm 发表新评论 2022年2月28日
一般来说api.close()就是关闭了，但是还是建议全部关闭，不然仓位和委托单很有可能混乱。第二检查下其他地方有没有堵塞的，第三你下单工具用的是什么
今天白天也有这个问题。用set_target_volume（）来下单
还是说跟期货公司服务器有关？
程序本身来说，跟跑模拟时候是一样的。模拟没有出现类似的情况
实盘的交易服务器确实不是我们的，是期货公司那边的，这个我们也不好查。模拟的话成交快
另外这个程序白天收盘后没有手动关闭。只是运行api.close()，然后晚上开盘前再重新登录。是不是这个导致的问题？