同一策略，针对同一品种回测一个时间段，限定每次只下一手单，发现回测结果，与把这个时间段分成两段分别测，结果差别巨大。请问哪个比较准？
一、Ma1020策略测试
回测对象：螺纹 SHFE.rb2105：
时间段：tart_date’: ‘2021-01-01’, ‘end_date’: ‘2022-02-28’, ‘init_balance’: 10000000.0, ‘balance’: 10003127.43
测试结果：本金增加：3127.43
策略限制：每次只开仓1手
二、把上边时间段分成两段后，分别测试
回测对象：螺纹 SHFE.rb2105：
时间段一：start_date’: ‘2021-01-01’, ‘end_date’: ‘2021-05-13’, ‘init_balance’: 10000000.0, ‘balance’: 10000943.03
测试结果：本金增加：943.03
策略限制：每次只开仓1手
时间段二：start_date’: ‘2021-05-14’, ‘end_date’: ‘2022-02-28’, ‘init_balance’10000000.0,’balance’:10015993.793999936,
测试结果：本金增加：15993.79
策略限制：每次只开仓1手
两个时间段增加合计： 16936 比价单独测试 ：3127.43 多出近13000
李思思老师，回答问题有点敷衍。对学员提的问题根本就就没看清楚。你的回答，帮不了学员，，，，。理论上讲，同一个策略，针对某一特定的品种，在一个固定的周期内，发出的信号应该是固定的，盈亏也应该是固定的。但是天勤回测系统在实际测试中，把上边时间段分成两段分别测试，结果之和应该和第一次测试基本吻合才对，实际上，差了3倍，，，真心希望得到技术老师帮助。