老师,我回测策略时发现回测成交价格和快期3上的不对,发现图中8w持仓量K线时间是12/06 14:00,10w持仓量时间是12/07 11:00,两K之间快期3上标注仍为2401合约,其实软件上从1934.5那根K线开始已经是2405合约了,软件上少标注了一天,回测时的数据在黄色jm2405之前仍是换月前的数据。这会不会导致此时各种指标(像图中的均线)计算产生误差?
1126400579 未选择答案 3天 前
老师,我回测策略时发现回测成交价格和快期3上的不对,发现图中8w持仓量K线时间是12/06 14:00,10w持仓量时间是12/07 11:00,两K之间快期3上标注仍为2401合约,其实软件上从1934.5那根K线开始已经是2405合约了,软件上少标注了一天,回测时的数据在黄色jm2405之前仍是换月前的数据。这会不会导致此时各种指标(像图中的均线)计算产生误差?
(1):回测时在12/07 11:00这个K线上有一个2066价格的平仓,结果看到快期3上显示的K线没有这个价格(最高2030,最低2010),
(2):看了下前面几根K线,1934.5之前的K线持仓82900,1934.5这根97300,之后几根K线持仓一直上涨直到112000,一般换月时旧合约持仓正常应该下降,这里7根K线增了15000手,老师看下是不是有问题?