天勤做为平台，最大的作用应该是用户可以取到量化时的相关数据，有些数据要计算时需要有往日的一些数据才能计算，有平台的支持应该是省去自己存储数据的各种不切实际，有些数据只要有一个就可以了，用不着多个，比如K线中的起始与结束时的持仓，这个有一个结束持仓就好了，应该就是实时的持仓数据，至于起始时的持仓，不正好就是上一根K线的结束持仓吗？只要一步就自己计算出来了，有没有考虑过将起始持仓改成内盘或外盘成交量啊？只要有一个就可以计算相关的数据了，否则只能自己存储历史数据了，但个人不可能将标的从上市时就记录数据并且是一日不落，而且还有个人丢失数据包的风险，要不就是只能从代码运行开始后自己计算暂时的数据，不知天勤后面会不会考虑把这个加入进来，自己写了一个函数试过，也不复杂，小几十行就解决了。
open_oi 和 close_oi 分别表示该根 K 线开始和结束时的持仓量。虽然连续 K 线中，前一根的 close_oi 通常等于后一根的 open_oi，但同时保留两个字段可以让每根 K 线成为完整、独立的数据记录，也便于处理查询区间首根 K 线、数据缺口和多合约时间对齐等情况，因此不适合用其他字段替换。
“内盘、外盘成交量”与持仓量属于不同维度。内外盘通常需要根据成交价与当时买卖盘口的关系判断，但在价差内成交、盘口与成交同时变化、单个 Tick 聚合多笔成交等情况下，主动买卖方向并不能被唯一、准确地还原，因此它不是可以直接替代 open_oi 的标准 K 线字段。
目前 TqSdk 的标准 K 线字段包括 datetime、OHLC、volume、open_oi 和 close_oi，不直接提供 K 线级别的内盘、外盘成交量。如果策略需要这类指标，可以使用历史 Tick 数据，按自己明确的分类规则计算；长区间历史数据可以通过 DataDownloader 下载，不需要从合约上市开始由个人持续在线记录，但需要购买天勤量化专业版才能使用历史数据下载功能。
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