klines = api.get_kline_serial("SHFE.ag2512", 24*60*60,30)
impv={}
for i in range(0,30-1):
ls = api.query_atm_options("SHFE.ag2512",klines.close.iloc[i],[0],"CALL")
quote = api.get_quote(ls[0])
klines2 = api.get_kline_serial([ls[0],"SHFE.ag2512"],24 * 60 * 60, 1)
impv_temp= OPTION_IMPV(klines2, quote, 0.025)
print(impv_temp.impv.iloc[0])
impv[i]=impv_temp.impv.iloc[0]
api.close()
想提取白银期货对应平值认购期权过去30天的隐含波动率进行分析,请问这样编写可以吗?有没有更优的代码?
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