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老师,我回测策略时发现回测成交价格和快期3上的不对,发现图中8w持仓量K线时间是12/06 14:00,10w持仓量时间是12/07 11:00,两K之间快期3上标注仍为2401合约,其实软件上从1934.5那根K线开始已经是2405合约了,软件上少标注了一天,回测时的数据在黄色jm2405之前仍是换月前的数据。这会不会导致此时各种指标(像图中的均线)计算产生误差?

1126400579 未选择答案 3天 前
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我看一了一下12.7夜盘的时候才切换成jm2405的,前面都是jm2401应该是正常的

可以具体描述一下是哪根K线什么地方和你的预期不符

chaos 发表新评论 3天 前

(1):回测时在12/07 11:00这个K线上有一个2066价格的平仓,结果看到快期3上显示的K线没有这个价格(最高2030,最低2010),
(2):看了下前面几根K线,1934.5之前的K线持仓82900,1934.5这根97300,之后几根K线持仓一直上涨直到112000,一般换月时旧合约持仓正常应该下降,这里7根K线增了15000手,老师看下是不是有问题?

1.原因大概有两个,第一个你应该是取的quote,quote回测有自己的推进规则,订阅K线是取收盘价加减一个tick得出来的。第二个,回测的撮合机制是报价大于等于对价会以报价成交
2.切换合约后,持仓量是新主力合约的,和之前旧主力的持仓量应该没有什么关系

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