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我测试股指期权的策略,模拟下单不能自动现金结算,只能想办法获取股指期货最后交易日的结算价,然后再手工进行期权的结算,但现在无法获取到股指期货的结算价,有什么办法吗?

chaos 已回答的问题 4天 前
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可以用 `api.query_symbol_settlement()` 查询交易所合约每日结算价,例如按合约和日期查询最后交易日附近的结算价。

需要注意:`query_symbol_settlement()` 不支持在 `TqBacktest` 回测模式里直接调用。做法是先在非回测模式下把需要区间的结算价查出来,保存成 csv/DataFrame;回测时再读取这份数据做手工结算。

如果还需要判断最后交易日/到期日,可以配合 `query_symbol_info()` 里的 `expire_datetime`、`expire_rest_days` 等字段使用。

chaos 发表新评论 4天 前

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