#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
__author__ = ‘chengzhi’
from tqsdk import TqApi, TqAccount
”’
如果当前价格大于5分钟K线的MA20则开多仓
如果小于则平仓
”’
api = TqApi(TqAccount(“simnow”, “157605”, “pzqftvbst999”))
# 获得 m1909 10秒K线的引用
klines = api.get_kline_serial(“SHFE.rb2005”, 60*120)
# 判断开仓条件
while True:
api.wait_update()
if api.is_changing(klines):
ma = sum(klines.close.iloc[-20:])/20
print(“最新价”, klines.close.iloc[-1], “MA”, ma)
if klines.close.iloc[-1] > ma:
print(“最新价大于MA: 市价开仓”)
api.insert_order(symbol=”SHFE.rb2005″, direction=”BUY”, offset=”OPEN”, volume=5)
break
# 判断平仓条件
while True:
api.wait_update()
if api.is_changing(klines):
ma = sum(klines.close.iloc[-20:])/20
print(“最新价”, klines.close.iloc[-1], “MA”, ma)
if klines.close.iloc[-1] < ma:
print(“最新价小于MA: 市价平仓”)
api.insert_order(symbol=”SHFE.rb2005″, direction=”SELL”, offset=”OPEN”, volume=5)
break
# 关闭api,释放相应资源
api.close()