- 如果是盘中交易,就和是否订阅行情或订阅了什么行情都没有关系.
2. 如果是回测,下单时间使用的是quote的时间,回测时quote是由K线生成的,quote行情的生成规则可以查看文档:https://doc.shinnytech.com/pysdk/latest/usage/backtest.html#id5
你举例的这个情况,最后一根K线是还没有到21:03的,quote自然也还在21:02:59
如果模拟交易使用的市价单,则成交价格使用的是qutoe的卖一/买一价。
如果是回测是要等到下一根K线再更新quote的,不过本身回测时K线也只是在生成和结束时各更新一次,刚生成时K线的各价格数据为上一根K线的收盘价。细节你都可以从文档中找到
所以那个根据bar生成的quote也是会在K线开始的时点和结束的时点各刷新一次的是吗?
现在是quote只在每一根K线结束前生成一次,过段时间会修改,改为每一根K线生成和结束时都生成一次quote
那么成交规则呢?比如刚才说这个例子,21:03结束的3分钟K线,收盘价是1000元,最小变动价位是1,那么供撮合用的quote就是卖一1001元,买一999元?
如果这个quote和委托单没有撮合,比如此时的委托单是卖@1002元,是不是就会等到21:06的新K线结束的时候才会再撮合一次?