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api = TqApi(backtest=TqBacktest(start_dt=date(2020,2,27), end_dt=date(2020,2,28)))
klines = api.get_kline_serial("KQ.m@SHFE.rb", 60)
 while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines):
        print('{} / - {}'.format(time_to_str(klines.iloc[-1]['datetime']), 
                                    klines.iloc[-1]['volume']))

ringo 已回答的问题 2020年3月4日
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因为kline在刚刚刷新时这根k线的成交量就是伪0呀,同时回测时kline只会刷新两次,在生成时一次,结束时一次

具体的回测行情推进规则可见https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/usage/backtest.html#backtest-rule

ringo 已回答的问题 2020年3月4日