核心数据全部在服务端 自己单独处理复权太麻烦了 而且在哪些位置换月了也不是很容易确定 建议参考vnpy的处理且额外增加乘法复权逻辑 ：https://zhuanlan.zhihu.com/p/2067542370510450993
确定换月的位置在别的问题下已经有解决方案了 就是查主连对应的真实合约 但是自己处理复权再流式输入给策略测试 这个过程用户自己处理的话就很不方便了 因为用户处理可能就要自己维护数据了 那么用tqsdk做研究的必要性就大幅降低了
期货与股票的机制不同。股票会因分红、送股等发生除权除息，因此有前复权、后复权等概念；期货本身不存在这种意义上的复权。
主力连续合约在换月时出现价格跳变，是不同交割月份合约之间存在价差造成的。采用差值调整、比例调整或其他方式处理，都会引入人为规则，而且不同处理方式得到的结果也不同，因此我们不会提供所谓的“复权期货主连”数据。
TqSdk 提供原始主连行情及历史主连映射。若研究中需要消除换月跳变，可以使用 `query_his_cont_quotes()` 获取主力切换记录，再根据自己的研究口径处理。
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确定换月的位置在别的问题下已经有解决方案了 就是查主连对应的真实合约 但是自己处理复权再流式输入给策略测试 这个过程用户自己处理的话就很不方便了 因为用户处理可能就要自己维护数据了 那么用tqsdk做研究的必要性就大幅降低了