我目前函数需要用到一个类似于分批平仓的功能,但是目前我用的是set_target_volume()这个方法,所以会出现一个问题:当报单速度过快时,下一次的set_target_volume(target_pos)报出去可能上一次的还没有成交,这样就会导致报单实际上会出错。
所以我考虑加入一个成交检测机制,只有检测到上一次的成交后,下一次的报单才会发出去,那么请问怎么样才能获取到成交回报呢?我看了一下TargetPosTask里面的那个trade_chan,但是没搞懂具体怎么用,求指导~谢谢
trade_chan (TqChan): [可选]成交通知channel, 当有成交发生时会将成交手数(多头为正数,空头为负数)发到该channel上
详见官方文档https://doc.shinnytech.com/pysdk/latest/reference/tqsdk.lib.html#tqsdk.lib.TargetPosTask
经过一番摸索,可以使用target_pos._trade_chan取得channel及返回的成交手数。但请注意:在9手多的情况下,set_target_volume(0)返回-9;而set_target_volume(-9)返回[-9, -9]
要检测上一次是否成交,请参见下面示例:
from tqsdk import TqApi, TargetPosTask api = TqApi() SYMBOL = "SHFE.ru2101" quote = api.get_quote(SYMBOL) position = api.get_position(SYMBOL) target_pos_value = position.pos # 目标净持仓数 target_pos = TargetPosTask(api, SYMBOL) x = target_pos._trade_chan._queue #通常,此时x为deque([]) #可以给x一个初始值,以便之后计算仓位的变化 #当前target_pos_value持仓为0 x.append(target_pos_value) #开多9手 target_pos_value = 9 while True: target_pos.set_target_volume(target_pos_value) api.wait_update() print("最新价", quote.last_price) #判断是否已经成交,如果是再开9手,净持仓共18手 if x: if x[-1]>0: print("[多头]已成交%i手" % x[-1]) elif x[-1]<0: print("[空头]已成交%i手" % x[-1]) else: print("下单中……") if target_pos_value == sum(x): print("第一次9手已经成交,再下单9手") target_pos_value = 18 if sum(x)==18: print("当前净持仓:", position.pos) break api.close()
但请注意:if target_pos_value == sum(x)仅仅能检测最后一次下单是否成交,而不能检测下单队列中的某个指定订单。
所以,如果仅仅是要求“上一次的成交后,下一次的报单才会发出去”,那么,请将下单的代码块写在if 中,例如这样:
#......省略 while True: target_pos.set_target_volume(target_pos_value) api.wait_update() if target_pos_value == sum(x): #等待成交,只有下单被成交后才开始新的计算,判断,下单 print("最新价", quote.last_price) #......省略
谢谢,我改用insert order了
下一次的set_target_volume(target_pos)报出去时会自动等上一次targetpostask执行完才会执行最新的一次命令
target_pos.set_target_volume(real_vol_applied)
api.wait_update()
我的报单部分是这样写的,每次set_target_volume()之后wait_update()一次发出报单。但是今天遇到了如下情况,可以看到策略本意是先交易9手,然后再交易9手,但是实际情况是第一个9手延迟成交之后,第二个9手不知为什么被撤单了,在此期间我没有用软件登录账号或做其他操作。所以如果我需要通过获取成交报单信息来避免这种情况的话,是否只有通过get_order()方法才能获取到报单情况?
2020-08-17 09:12:45 – WARNING – 交易警告: SHFE.ru2101C14000实际在场手数9
2020-08-17 09:12:45 – WARNING – 交易警告:SHFE.ru2101C14000入场
**:这里相当于target_pos.set_target_volume(9)
api.wait_update()
2020-08-17 09:12:46 – WARNING – 交易警告: SHFE.ru2101C14000实际在场手数18
2020-08-17 09:12:46 – WARNING – 交易警告:SHFE.ru2101C14000入场
**:这里相当于target_pos.set_target_volume(18)
api.wait_update()
2020-08-17 09:12:46,270 – INFO – 通知: 下单成功
2020-08-17 09:12:46,270 – INFO – 通知: 成交通知,合约:SHFE.ru2101C14000,手数:9
2020-08-17 09:21:29,719 – WARNING – 通知: 要撤销的单不存在
如果我改用insert_order(),传参order_id有什么限制吗?还是任意的字符串都可以?
粒度那么细 就用insert_order自己写吧