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回测的时候既然不能直接在主连合约上交易,那么有没有方法可以获取历史主连对应的标的合约?

李思恒 已回答的问题 2020年8月24日
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https://www.shinnytech.com/question/7783/answer/7785/

您可以先看下这个帖子,获取主连合约的信息

李思恒 发表新评论 2020年8月24日

那个帖子里的代码我在手册上看过,但是只是获取当前主连数据的标的合约的,我这里想获取的是历史主连。

比如,获取过去2000个主连日K线,那么每一条K线对应的标的合约代码

这个的话我们目前不支持,想问下使用的场景多吗这个功能

回测的时候使用的很多,否则就需要自己拼接合约,有点麻烦。有些数据源会提供类似信息,比如wind里提供的主连日线数据就可以加一列指向标的合约。因为策略问题,如果能获取指定日期的所有活动合约以及相关信息,比如成交量,就更完美了。

谢谢您的建议,这个我会反馈一下的