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我试着把Multicharts上的已有策略转换到天勤sdk上。主要问题是:我的策略的行为依赖于策略本身应该持有什么仓位(即策略是递归定义的)。MC上策略从历史数据的第一根bar开始计算(假定开始持仓为零),策略任何时候都可以访问过去入场价格,现在应持有的仓位等。但在天勤上策略似乎默认从当下时间开始计算,策略的行为只能是已有技术指标和账户信息的函数。请问在天勤上如何实现策略访问自身应该具有的仓位/开仓价格?这是否等同于回测?

李思恒 已回答的问题 2021年2月3日
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如果是历史开仓超过跨交易日的话,交易记录应该是不在的,这种情况下需要自己维护下开仓平仓数据,目前是不能查历史上的某日仓位/开仓价格的

withinbeyond 发表新评论 2021年2月4日

明白,我的策略是参照示例里的海龟策略写的,可以维护自身状态并存成json文件。问题是:实盘或模拟时,能否指定策略从过去某个时间点开始跑,从而获得它现有的正确状态?

举例来说:策略的进场是如果pos==0则做简单的通道突破,在策略启动时默认pos为0,所以如有向上突破就会立即下多单。但如果策略从3个月之前开始计算,可能得出此时应该持有的是空仓,所以策略会在空仓有浮盈时观望而不是平仓反手。

我们没有函数可以从指定过去某个时间点开始跑,因为这样的话你跑策略下单都是错单,除非用的是回测。如果只是用数据,可以通过维护的历史数据和策略实现,但是具体的我们这边不提供这方面的支持

好的,看来目前只能用Multicharts得出正确状态,然后手工改动json文件的值来实现。感谢支持。