策略内有多重止损，回测时两重止损同时下单平仓，就会报错，策略停止运行，怎么解决

Question

2.53K 浏览2021年9月18日

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lcg_amber 14 2021年9月11日 0条评论

策略代码中，设计了入场信号反向止损和移动止损两种止损方式，有时会遇到两种方式同时下单，回测时就会报错，然后策略停止运行，实盘或者模拟时，也会报错，但策略不会停止运行，要怎么解决？

cornerman 已回答的问题 2021年9月18日

2 答案

score 1 · Answer 1 · 2021-09-15T11:10:42+00:00

1可以止损下单前判断下当前下单状态、如果有委托单未成交、可以撤单、然后对价止损

2把这两个止损方式打包成一个止损函数、就不存在冲突了

3更改两种止损方式的跳点、避开两种止损方式的重叠区

请问判断下单状态的话用什么函数，get_order应该只能获取所有委托单或者特定单号的委托状态，不能获取特定品种的委托状态

score 0 · Answer 2 · 2021-09-18T11:23:30+00:00

非官方，交流，共同进步，如果多合约的话可以试试这种写法，我自己的异步代码可运行，你可以多加点判断条件啥的，把你的两种止损都加进去，我这里是对价买入，挂止盈价单，如果损失达到止损点，撤单（target_pos自动撤，不需要cancel）挂对价止损

stop_point = *
profit_point = *

def get_price(direction):

    price = quote.last_price  # 初始值

    if position.pos == 0 and direction == "BUY":
        price = quote.ask_price1

    elif position.pos == 0 and direction == "SELL":
        price = quote.bid_price1

    elif position.pos > 0 and direction == "SELL" and (
            position.position_price_long - quote.last_price) < stop_point * quote.price_tick:
        price = position.position_price_long + profit_point * quote.price_tick

    elif position.pos < 0 and direction == "BUY" and (
            quote.last_price - position.position_price_short) < stop_point * quote.price_tick:
        price = position.position_price_short - profit_point * quote.price_tick

    elif position.pos > 0 and direction == "SELL" and (
            position.position_price_long - quote.last_price) >= stop_point * quote.price_tick:
        price = quote.bid_price1

    elif position.pos < 0 and direction == "BUY" and (
            quote.last_price - position.position_price_short) >= stop_point * quote.price_tick:
        price = quote.ask_price1

    return price

target_pos = TargetPosTask(api, symbol, price=get_price)

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