获取k线时间和对齐的困惑

Question

1.27K 浏览2022年8月7日

0

石榴和蓓蓓的爸爸是好爸爸 24 2022年5月28日 0条评论

我发现在计算一些指标的金叉、死叉时总是跟其他软件不一样，有时候差几个k线，有时候就是不一样，我反复差了我的代码是没有问题，但是我们获取k线例如4小时k线，每天固定4点12点20点返回3根（文档说主副合约最近k线往回），我看很多软件只在11:15和15点每天返回2根。

我的提问：

1、返回的4点的k线，也不在开盘，时间是不是有问题

2、能否改变或者重新选择对齐时间，好跟其他软件的可以基本差不多。

这个对我回测影响蛮大的，感谢李老师。

score 1 · Answer 1 · 2022-05-30T00:43:21+00:00

1.天勤k线时间：比如你想获取2小时的k线，就是从1970年1月1日开始，每2小时划一根，所以会出现部分k线不在交易时间内的情况。

2.天勤/快期的k线和其它软件的不一样，其它软件的k线也有区别，没有谁对谁错。可以参考这个文章：

为什么天勤（快期）的k线与其它软件的不一样 – A BC的文章 – 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/468139849

3.计算的指标不一样，除了k线（数据）的原因，算法不同也可能是一个原因

score 0 · Answer 2 · 2022-08-07T14:30:46+00:00

借帖子咨询下:

天勤的生成K线的方式, 是否是在duration_seconds(如3600)的基础上, 向前推移. 比如现在14:15, 那么当前小时K线的开盘价就是11:16的开盘价? 另外请问是否不考虑上午休息时间(10:15~10:30),

总之就是不考虑隔日和小时划分,K线以duration_seconds为单位, 直接向前推移就是了?

能否详细阐述下以duration_seconds为基础, K线的生成机制? 谢谢!

下面两个链接的文章没有说K线划分机制, 只说了价格的问题.

https://www.shinnytech.com/blog/why-our-kline-different/

https://zhuanlan.zhihu.com/p/468139849

用户论坛